Forum: - Dla milosnikow AT

Forum: / Giełda, inwestycje - archiwum 2004 / Dla milosnikow AT

. 1 . 2 . 3 . >>

Autor	Wiadomość
gty	Posted: 11 Gru 2004 12:59:26 Kilka wynikow dla serii 25000 rzutow moneta, http://republika.pl/gty/fooled_by_randomness/ Wnioski proponuje samemu wysnuc... orzel +1 reszka -1 szanse : 50% Pare madrzejszych osob z pewnoscia powie kilka "ale" ... ale powinni sobie tez umiec odpowiedziec na te pytania. gty
an	Posted: 11 Gru 2004 14:27:40 Kilka wynikow dla serii 25000 rzutow moneta, http://republika.pl/gty/fooled_by_randomness/ Wnioski proponuje samemu wysnuc... orzel +1 reszka -1 szanse : 50% Pare madrzejszych osob z pewnoscia powie kilka "ale" ... ale powinni sobie tez umiec odpowiedziec na te pytania. gty Policz jeszcze rozkłady stóp zwrotu i wtedy może pokażą się różnice między danymi generowanymi (ciekawe na ile dobry jest ten generator?), a rzeczywistymi. Osobiście sądzę, że AT rozumiana jako określenie prawdopodobieństwa zdecydowanie działa. an.
Banita	Posted: 11 Gru 2004 14:41:01 Wykresy wyglądają podobnie, ale geneza ich powstania jest zupełnie inna. Ja bym doszukiwał się genezy formacji AT w psychologii tłum lub jednostek, a nie w matematycznym analizowaniu kresek. pzdr, Banita Kilka wynikow dla serii 25000 rzutow moneta, http://republika.pl/gty/fooled_by_randomness/ Wnioski proponuje samemu wysnuc... orzel +1 reszka -1 szanse : 50% Pare madrzejszych osob z pewnoscia powie kilka "ale" ... ale powinni sobie tez umiec odpowiedziec na te pytania. gty
p$z	Posted: 11 Gru 2004 15:32:24 Wykresy wyglądają podobnie, ale geneza ich powstania jest zupełnie inna. Ja bym doszukiwał się genezy formacji AT w psychologii tłum lub jednostek, a nie w matematycznym analizowaniu kresek. pzdr, Banita Kilka wynikow dla serii 25000 rzutow moneta, http://republika.pl/gty/fooled_by_randomness/ Wnioski proponuje samemu wysnuc... orzel +1 reszka -1 szanse : 50% Pare madrzejszych osob z pewnoscia powie kilka "ale" ... ale powinni sobie tez umiec odpowiedziec na te pytania. gty no widzę, że wątek przeniósł się z efixa ;) na wgpw hehe Jak widac nawet orzel i reszka wystarcza, chociaz przy hipotezie rynku efektywnego przyjmuje sie zmiany zgodnie z rozkładem gaussa ... co jeszcze bardziej upodabnia wyniki symulacji do tego co widzimy na giełdzie :) p$z
gty	Posted: 11 Gru 2004 16:19:23 Policz jeszcze rozkłady stóp zwrotu i wtedy może pokażą się różnice między danymi generowanymi (ciekawe na ile dobry jest ten generator?), a rzeczywistymi. Podalem najprostszy model. Jesli ktos chce sobie posymulowac nasza gielde albo jakas pare walut albo co tam chce, niech policzy sobie rozklad stop zwrotu dla danych np 5 min albo 1h. Osobiście sądzę, że AT rozumiana jako określenie prawdopodobieństwa zdecydowanie działa. Tzn ? co rozumiesz przez to ? Bo jak dla mnie byloby to np : - jesli jest linia trendu do w wiecej niz 50% przypadkow kurs odniej sie odbije - jesli wystepuje trojkat w trendzie wzrostowym to kurs pojdzie dalej w gore - jesli mamy opor/wsparcie to ono sie urzyma czesciej niz zostanie zlamane itd. AT mowi o tym w miekki sposob, nie widzialem statystyk... do tego AT stara sie powiedziec jaki bedzie zasieg wybicia, ale statystyk skutecznosci tez nie widzialem. Moze jakas ksiazka mi polecisz? gty
gty	Posted: 11 Gru 2004 16:30:41 Wykresy wyglądają podobnie, ale geneza ich powstania jest zupełnie inna. Ja bym doszukiwał się genezy formacji AT w psychologii tłum lub jednostek, a nie w matematycznym analizowaniu kresek. To nie jest matematyczna analiza kresek :) Problem taki ze czlowiek widzi wzory nawet w losowosci... Zastanawia mnie jednak jedna rzecz: - badanie skutecznosci AT ? Jesli wzielibysmy kilka tysiecy instrumentow w roznych okresach czasowych i zbadali, roznily by sie one (tak mi sie wydaje) charakterysytka swoich rozkladow - niektore mialyby normalny, inne grubsze ogony, inne bylyby ukosne itd. Majac juz te rozklady, moglibysmy wygenerowac tak naprawde nieskonczenie wiele dlugich serii danych i na tym analizowac skutecznosc przewidywan dawanych przez AT kreskowa (formacji, linii trendu, wsparc..) jak i wskaznikowa. AT ma jedne zasady dla wszystkich wykresow, ale wykresy maja swoje wlasne charakterysytki... Czy jednym mlotkiem mozemy wpijac gwozdzie i sruby ? A moze okazaloby sie ze jednak trafnosc jest zadziwiajaco niska ? gty
Seba_Fan	Posted: 11 Gru 2004 16:39:30 AT jak i AF nie zawsze sie sprawdzaja zalezy to od roznych czynnikow, cos sie dzieje na rynku, co sie dzieje na swiecie itd, wazne jest otoczenie zewnetrzne i patrzac na sam wykres nie wygramy z rynkiem a tym bardziej go nie zrozumiemy prze nigdy bo jak wiadmo nie mozna wygrac z rynkiem, a czym byla by ta wygrana? Ludzie grajacy krotko patrza tylko na AT Instytucje patrza na AF (jesli inwestuja na dlugo, a tak w zasadzie robia Wiec wiekszosc z nas patrzy na co co sie dzieje na rynku czyli bierze pod uwage prawie tylko AT, ceny ksztaltuja sie tylko i wylacznie wedlug cen panujacych na rynku, w trendzie wzrostowych sa to ceny wysokie jak kazdy wie itd.
p$z	Posted: 11 Gru 2004 16:47:15 Policz jeszcze rozkłady stóp zwrotu i wtedy może pokażą się różnice między danymi generowanymi (ciekawe na ile dobry jest ten generator?), a rzeczywistymi. Podalem najprostszy model. Jesli ktos chce sobie posymulowac nasza gielde albo jakas pare walut albo co tam chce, niech policzy sobie rozklad stop zwrotu dla danych np 5 min albo 1h. Osobiście sądzę, że AT rozumiana jako określenie prawdopodobieństwa zdecydowanie działa. Tzn ? co rozumiesz przez to ? Bo jak dla mnie byloby to np : - jesli jest linia trendu do w wiecej niz 50% przypadkow kurs odniej sie odbije - jesli wystepuje trojkat w trendzie wzrostowym to kurs pojdzie dalej w gore - jesli mamy opor/wsparcie to ono sie urzyma czesciej niz zostanie zlamane itd. AT mowi o tym w miekki sposob, nie widzialem statystyk... do tego AT stara sie powiedziec jaki bedzie zasieg wybicia, ale statystyk skutecznosci tez nie widzialem. Moze jakas ksiazka mi polecisz? gty heheh bravo :) dokładnie tak samo myśle ... kwestie statystycznej weryfikacji skutecznosci AT sa jakos calkowicie pomijane, a grube pieniadze na szkolenia z tej dzialki sa zgarniane :) pozdrawiam p$z
an	Posted: 11 Gru 2004 16:56:52 Osobiście sądzę, że AT rozumiana jako określenie prawdopodobieństwa zdecydowanie działa. Tzn ? co rozumiesz przez to ? Bo jak dla mnie byloby to np : - jesli jest linia trendu do w wiecej niz 50% przypadkow kurs odniej sie odbije - jesli wystepuje trojkat w trendzie wzrostowym to kurs pojdzie dalej w gore - jesli mamy opor/wsparcie to ono sie urzyma czesciej niz zostanie zlamane itd. Rozumię to jako stosowanie znanego wzoru na prawdopodobieństwo (P = 1 - (1-p)^n), a więc jeśli anliza pokazuje n zdarzeń (formacji) z których z prawdopodobieństwem p następuje "coś" to wystąpi to z prawdopodobieństwem P. Np. dla p=0.4 i n=3; P jest już równe 78%. AT mowi o tym w miekki sposob, nie widzialem statystyk... do tego AT stara sie powiedziec jaki bedzie zasieg wybicia, ale statystyk skutecznosci tez nie widzialem. Moze jakas ksiazka mi polecisz? Oczywiście to podstawowy problem (opkreślenie tego p). Ja też nie widziałem wiarygodnych statystyk; chociaż sądzę, że one są. Dałem temat pracy mgr. w której delikwent (informatyk) ma zająć się tym problemem dla WIG20; zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam. an.
an	Posted: 11 Gru 2004 16:59:12 no widzę, że wątek przeniósł się z efixa ;) na wgpw hehe Podaj adres proszę, gdzie był ten wątek - jestem zainteresowany tymi problemami. an.
p$z	Posted: 11 Gru 2004 16:58:37 Wykresy wyglądają podobnie, ale geneza ich powstania jest zupełnie inna. Ja bym doszukiwał się genezy formacji AT w psychologii tłum lub jednostek, a nie w matematycznym analizowaniu kresek. To nie jest matematyczna analiza kresek :) Problem taki ze czlowiek widzi wzory nawet w losowosci... Zastanawia mnie jednak jedna rzecz: - badanie skutecznosci AT ? Jesli wzielibysmy kilka tysiecy instrumentow w roznych okresach czasowych i zbadali, roznily by sie one (tak mi sie wydaje) charakterysytka swoich rozkladow - niektore mialyby normalny, inne grubsze ogony, inne bylyby ukosne itd. Majac juz te rozklady, moglibysmy wygenerowac tak naprawde nieskonczenie wiele dlugich serii danych i na tym analizowac skutecznosc przewidywan dawanych przez AT kreskowa (formacji, linii trendu, wsparc..) jak i wskaznikowa. AT ma jedne zasady dla wszystkich wykresow, ale wykresy maja swoje wlasne charakterysytki... Czy jednym mlotkiem mozemy wpijac gwozdzie i sruby ? A moze okazaloby sie ze jednak trafnosc jest zadziwiajaco niska ? gty rozkłady na pewno się różnią ... wynika to chociażby z różnej zmienności kursów (volatility) ... jej klastrowania, która dla roznych akcji w danym momencie moze byc zupełnie inna . co do testowania skutecznosci to wystarczy sprawdzic podstawowe, wbudowane systemy transakcyjne w Metasie bawiłem sie nimi zaledwie koło godziny ... ale praktycznie w zadnym z przypadków nie dostałem znacząco duzych zyskow, wszystkie oscylowału koło stopy zwrotu pozbawionej ryzyka 3-4 ze dwa czy trzy razy było nieco wiecej ... ale oczywiscie to ze bylo wiecej nie znaczy ze system musiał byc skuteczny tylko zadziała zwykla statystyka ... na kilka rzutów kostką mozna w koncu trafic 6. p$z
p$z	Posted: 11 Gru 2004 17:01:35 no widzę, że wątek przeniósł się z efixa ;) na wgpw hehe Podaj adres proszę, gdzie był ten wątek - jestem zainteresowany tymi problemami. an. efix.forex.biezace analiza techniczna a efektywność rynku? pozdrawiam p$z
p$z	Posted: 11 Gru 2004 17:08:43 Osobiście sądzę, że AT rozumiana jako określenie prawdopodobieństwa zdecydowanie działa. Tzn ? co rozumiesz przez to ? Bo jak dla mnie byloby to np : - jesli jest linia trendu do w wiecej niz 50% przypadkow kurs odniej sie odbije - jesli wystepuje trojkat w trendzie wzrostowym to kurs pojdzie dalej w gore - jesli mamy opor/wsparcie to ono sie urzyma czesciej niz zostanie zlamane itd. Rozumię to jako stosowanie znanego wzoru na prawdopodobieństwo (P = 1 - (1-p)^n), a więc jeśli anliza pokazuje n zdarzeń (formacji) z których z prawdopodobieństwem p następuje "coś" to wystąpi to z prawdopodobieństwem P. Np. dla p=0.4 i n=3; P jest już równe 78%. AT mowi o tym w miekki sposob, nie widzialem statystyk... do tego AT stara sie powiedziec jaki bedzie zasieg wybicia, ale statystyk skutecznosci tez nie widzialem. Moze jakas ksiazka mi polecisz? Oczywiście to podstawowy problem (opkreślenie tego p). Ja też nie widziałem wiarygodnych statystyk; chociaż sądzę, że one są. Dałem temat pracy mgr. w której delikwent (informatyk) ma zająć się tym problemem dla WIG20; zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam. an. no tak student zawsze odwala czarną robotę ;) p$z
gty	Posted: 11 Gru 2004 17:21:15 AT jak i AF nie zawsze sie sprawdzaja zalezy to od roznych czynnikow, cos sie dzieje na rynku, co sie dzieje na swiecie itd, wazne jest otoczenie zewnetrzne i patrzac na sam wykres nie wygramy z rynkiem a tym bardziej go nie zrozumiemy prze nigdy bo jak wiadmo nie mozna wygrac z rynkiem, a czym byla by ta wygrana? Ale najwazniejsze zalozenie AT to takie ze _cena dyskotnuje wszystkie czynniki_. I to akurat jest prawda, problem jest taki czy jesli jestemy w stanie przewidziec czynniki, to jestesmy w stanie przewidziec cene ? Wydaje mi sie ze nie :) Mozemy przewidziec skladowe ale niektore zaleznosci sa takie ze ciezko je rozpoznac... i stad nie znamy przelozenia na cene. Stad te powiedzenia "dobre dane to zle dane, zle dane to fatalne dane" itd na wyjasnienie czegos co nie powinno sie zdarzyc. Ludzie grajacy krotko patrza tylko na AT Instytucje patrza na AF (jesli inwestuja na dlugo, a tak w zasadzie robia Wiec wiekszosc z nas patrzy na co co sie dzieje na rynku czyli bierze pod uwage prawie tylko AT, ceny ksztaltuja sie tylko i wylacznie wedlug cen panujacych na rynku, w trendzie wzrostowych sa to ceny wysokie jak kazdy wie itd. A dlaczego instytucje nie patrza po prostu na wykresy weekly ? to tez by bylo dlugoterminowe ? co to za roznica ? A moze instytucje uwazaja ze AT nie jest duzo warta ? Lub kieruja sie zupelnie innymi parametrami przy wyborze inwestycji ? Tak naprawde to ludzie grajacy patrza na AT bo nie chce im sie zajmowac fundamentami. Wiecej z tym problemu, nie zawsze mamy informacje, nie umiemy,nie znamy zasad ani srodowiska spolki itd. A tak to po prostu patrzymy na wykres ... I wydaje nam sie ze cos wiemy. Mozna powiedziec ze do grania na krotki okres fundamentala analiza nie jest potrzebna - bo sie przeciez nie zmieniaja fundementy. To fakt, pytanie co latwiej przewidziec - ruch w dluzszym okresie czy w krotkim ? Wydaje mi sie ze w krotkim losowosc jest znacznie wieksza... Szwagry nie szwagry, wywalanie stopow, wyciaganie na koniec i inne zjawiska na ktore kazdy sie w kolko tutaj skarzy... Wydaje mi sie ze moge sobie wygenerowac pare tys krokow, nakreslic jakies kreski i do tego dogenerowac troche danych i sprawdzac czy dziala to czy nie :) a moze jednak dziala ? Przydalby mi sie matematyk ktory by okreslil czy istnieje jakies wewnetrzne prawa serii dla serii danych losowych ... :) gty
an	Posted: 11 Gru 2004 17:23:35 no tak student zawsze odwala czarną robotę ;) p$z Dlaczego tak sądzisz?? Myślę, że to ciekawa i nie trudna praca. Napisze program wyszukujący kilka, dających się opisać matematycznie, formacji. Potem policzy na ile istotne statystycznie są następujące po nich zdarzenia. I jest już mgr! an.
gty	Posted: 11 Gru 2004 17:26:43 no tak student zawsze odwala czarną robotę ;) p$z Dlaczego tak sądzisz?? Myślę, że to ciekawa i nie trudna praca. Napisze program wyszukujący kilka, dających się opisać matematycznie, formacji. Potem policzy na ile istotne statystycznie są następujące po nich zdarzenia. I jest już mgr! an. Czy prace mgr sa publikowane i czemu nie sa ;-) ? gty
an	Posted: 11 Gru 2004 17:31:06 Czy prace mgr sa publikowane i czemu nie sa ;-) ? gty Ponieważ, najczęściej nie wnoszą wiele nowego do tzw.. nauki. Są oczywiście wyjątki i wtedy są publikowane już bez szyldu pracy mgr. an.
gty	Posted: 11 Gru 2004 17:38:06 Czy prace mgr sa publikowane i czemu nie sa ;-) ? Ponieważ, najczęściej nie wnoszą wiele nowego do tzw.. nauki. Są oczywiście wyjątki i wtedy są publikowane już bez szyldu pracy mgr. an. A czy sa dostepne jakkolwiek publicznie ? Rozumiem faktu niepublikowania w fachowych czasopismach ale obecnie siec i malejace przez to koszty transakcyjne powinny ta tendecje zmienic... Czy moze chodzi o kwestie inne np ze studenci mogliby zaczac od siebie prace sciagac albo sa one sredniej jakosci i lepiej nic nie pokazywac niz pokazywac cos przecietnego ? gty
an	Posted: 11 Gru 2004 17:48:37 A czy sa dostepne jakkolwiek publicznie ? Rozumiem faktu niepublikowania w fachowych czasopismach ale obecnie siec i malejace przez to koszty transakcyjne powinny ta tendecje zmienic... Czy moze chodzi o kwestie inne np ze studenci mogliby zaczac od siebie prace sciagac albo sa one sredniej jakosci i lepiej nic nie pokazywac niz pokazywac cos przecietnego ? gty Na ogól są dostępne w bibliotece Uczelni ale tylko za specjalnym upoważnieniem. Wynika to chyba z powodu o którym piszesz, przy obecnej "masówce" tematy muszą się powtarzać. Co do jakości to odpowiada za nią promotor i pewnie bywa z tym różnie. an.
p$z	Posted: 11 Gru 2004 18:03:52 AT jak i AF nie zawsze sie sprawdzaja zalezy to od roznych czynnikow, cos sie dzieje na rynku, co sie dzieje na swiecie itd, wazne jest otoczenie zewnetrzne i patrzac na sam wykres nie wygramy z rynkiem a tym bardziej go nie zrozumiemy prze nigdy bo jak wiadmo nie mozna wygrac z rynkiem, a czym byla by ta wygrana? Ale najwazniejsze zalozenie AT to takie ze _cena dyskotnuje wszystkie czynniki_. I to akurat jest prawda, problem jest taki czy jesli jestemy w stanie przewidziec czynniki, to jestesmy w stanie przewidziec cene ? Wydaje mi sie ze nie :) Mozemy przewidziec skladowe ale niektore zaleznosci sa takie ze ciezko je rozpoznac... i stad nie znamy przelozenia na cene. Stad te powiedzenia "dobre dane to zle dane, zle dane to fatalne dane" itd na wyjasnienie czegos co nie powinno sie zdarzyc. Ludzie grajacy krotko patrza tylko na AT Instytucje patrza na AF (jesli inwestuja na dlugo, a tak w zasadzie robia Wiec wiekszosc z nas patrzy na co co sie dzieje na rynku czyli bierze pod uwage prawie tylko AT, ceny ksztaltuja sie tylko i wylacznie wedlug cen panujacych na rynku, w trendzie wzrostowych sa to ceny wysokie jak kazdy wie itd. A dlaczego instytucje nie patrza po prostu na wykresy weekly ? to tez by bylo dlugoterminowe ? co to za roznica ? A moze instytucje uwazaja ze AT nie jest duzo warta ? Lub kieruja sie zupelnie innymi parametrami przy wyborze inwestycji ? Tak naprawde to ludzie grajacy patrza na AT bo nie chce im sie zajmowac fundamentami. Wiecej z tym problemu, nie zawsze mamy informacje, nie umiemy,nie znamy zasad ani srodowiska spolki itd. A tak to po prostu patrzymy na wykres ... I wydaje nam sie ze cos wiemy. Mozna powiedziec ze do grania na krotki okres fundamentala analiza nie jest potrzebna - bo sie przeciez nie zmieniaja fundementy. To fakt, pytanie co latwiej przewidziec - ruch w dluzszym okresie czy w krotkim ? Wydaje mi sie ze w krotkim losowosc jest znacznie wieksza... Szwagry nie szwagry, wywalanie stopow, wyciaganie na koniec i inne zjawiska na ktore kazdy sie w kolko tutaj skarzy... Wydaje mi sie ze moge sobie wygenerowac pare tys krokow, nakreslic jakies kreski i do tego dogenerowac troche danych i sprawdzac czy dziala to czy nie :) a moze jednak dziala ? Przydalby mi sie matematyk ktory by okreslil czy istnieje jakies wewnetrzne prawa serii dla serii danych losowych ... :) gty hmmm ... chodzi ci o stosowanie AT i sprawdzanie czy działa do losowych danych ... no why ;)... jezeli miała by działac to chyba tylko dlatego ze twój generator liczb losowych jest w rzeczywistości generatorem liczb pseudolosowych jedno jest pewne z bardzo dużej ilości prób uzyskasz wartość oczekiwana równa 0, czyli średnia stopa zwrotu wynosi 0 ... p$z
p$z	Posted: 11 Gru 2004 18:17:02 no tak student zawsze odwala czarną robotę ;) p$z Dlaczego tak sądzisz?? Myślę, że to ciekawa i nie trudna praca. Napisze program wyszukujący kilka, dających się opisać matematycznie, formacji. Potem policzy na ile istotne statystycznie są następujące po nich zdarzenia. I jest już mgr! an. ok .. sorrki poprostu przypomniała mi sie sytuacja kiedy moj promotor rzucił mnie na głeboką wodę z tematem pracy bo były mu bardzo potrzebne jej wyniki ... przez pare miesiecy zyłem po presja i w niezlym stresiku :) ... bo nie bardzo mi one wychodziły,nie było z resztą zadnych gwarancji ze beda, ale w koncu załapało ... stad ten tekst :) a co do pracy owszem jest ciekawa ... dobre byłoby takze zbadanie korelacji wolumenu z wystepowaniem takich formacji i wybiciami z nich. Ogólnie bardzo uzyteczne wnioski moga płynąc z tego typu analizy ;) p$z
gty	Posted: 11 Gru 2004 18:26:17 Wydaje mi sie ze moge sobie wygenerowac pare tys krokow, nakreslic jakies kreski i do tego dogenerowac troche danych i sprawdzac czy dziala to czy nie :) a moze jednak dziala ? Przydalby mi sie matematyk ktory by okreslil czy istnieje jakies wewnetrzne prawa serii dla serii danych losowych ... :) hmmm ... chodzi ci o stosowanie AT i sprawdzanie czy działa do losowych danych ... no why ;)... jezeli miała by działac to chyba tylko dlatego ze twój generator liczb losowych jest w rzeczywistości generatorem liczb pseudolosowych A to niby czemu ? A swiat nie generuje danych losowych ? Tysiace inwestorow kazdy podejmujacych jakies decyzje w oparciu o inna wiedze i inna interpretacje i dysponujacych innymi srodkami ? Jak dla mnie to losowosc :) jedno jest pewne z bardzo dużej ilości prób uzyskasz wartość oczekiwana równa 0, czyli średnia stopa zwrotu wynosi 0 ... Wygeneruj sobie taki wykres i sprawdz czy tam E(x) rzeczywiscie jest 0... pewnie w koncu jest, tylko czemu tak pozno ? W dlugim okresie i tak bedziemy martwi... A w kwestii grania - bankrutami. Ale nie wszyscy:) gty
p$z	Posted: 11 Gru 2004 18:36:19 Wydaje mi sie ze moge sobie wygenerowac pare tys krokow, nakreslic jakies kreski i do tego dogenerowac troche danych i sprawdzac czy dziala to czy nie :) a moze jednak dziala ? Przydalby mi sie matematyk ktory by okreslil czy istnieje jakies wewnetrzne prawa serii dla serii danych losowych ... :) hmmm ... chodzi ci o stosowanie AT i sprawdzanie czy działa do losowych danych ... no why ;)... jezeli miała by działac to chyba tylko dlatego ze twój generator liczb losowych jest w rzeczywistości generatorem liczb pseudolosowych A to niby czemu ? A swiat nie generuje danych losowych ? Tysiace inwestorow kazdy podejmujacych jakies decyzje w oparciu o inna wiedze i inna interpretacje i dysponujacych innymi srodkami ? Jak dla mnie to losowosc :) no własnie akurat natura jest losowa, ale wszystkie generatory komputerow sa w rzeczywistosci generatorami pseudolosowymi i w tym odniesieniu wlasnie pisalem, ze jakiekolwiek odstepstwa moglby wynikac wylacznie z faktu ze generowales 1 i -1 z uzyciem komputera. Natomiast inwestorzy przewaznie zachowuja sie losowo :) stad tez wynika efektywnosc rynku :) jedno jest pewne z bardzo dużej ilości prób uzyskasz wartość oczekiwana równa 0, czyli średnia stopa zwrotu wynosi 0 ... Wygeneruj sobie taki wykres i sprawdz czy tam E(x) rzeczywiscie jest 0... pewnie w koncu jest, tylko czemu tak pozno ? W dlugim okresie i tak bedziemy martwi... A w kwestii grania - bankrutami. Ale nie wszyscy:) gty nie ... chodziło mi o co innego, jeden wykres nie musi byc rowny zero ale juz wykres otrzymany z usrednienia 10000 tysiecy wygenerowanych wykresów dawałby E(x) bliskie 0. W sumie mozna by to sprawdzic ... ale nie przypuszczam, żeby miało wyjsc cos innego. p$z
tp	Posted: 11 Gru 2004 19:22:30 Czy prace mgr sa publikowane i czemu nie sa ;-) ? A czy sa dostepne jakkolwiek publicznie ? Rozumiem faktu niepublikowania w fachowych czasopismach ale obecnie siec i malejace przez to koszty transakcyjne powinny ta tendecje zmienic... Czy moze chodzi o kwestie inne np ze studenci mogliby zaczac od siebie prace sciagac albo sa one sredniej jakosci i lepiej nic nie pokazywac niz pokazywac cos przecietnego ? Autor pracy chyba podlega prawu autorskiemu, wiec to tylko od niego zalezy, czy i w jaki sposob praca zostanie opublikowana. Nawet podpisuje sie na pracy, czy wyraza zgode na jej udostepnianie. tp
Samael	Posted: 11 Gru 2004 20:31:16 rote: A czy sa dostepne jakkolwiek publicznie ? Rozumiem faktu niepublikowania w fachowych czasopismach ale obecnie siec i malejace przez to koszty transakcyjne powinny ta tendecje zmienic... Czy moze chodzi o kwestie inne np ze studenci mogliby zaczac od siebie prace sciagac albo sa one sredniej jakosci i lepiej nic nie pokazywac niz pokazywac cos przecietnego ? magisterki sa dostepne dla niektorych ludzi z uczelni, generalnie zasada jest taka, ze mozna obejrzec prace o jeden stopien nizsze (czyli doktoranci moga obejrzec magisterki, ale samych prac doktorskich nie) chodzi oczywiscie o kwestie nieuczciwosci i kopiowanie cudzej pracy; co do poziomu - nie sadze, iz dlatego nie sa publikowane; sa magisterki niemal na poziomie doktoratu i doktoraty na poziomie ponizej magisterki... wiec jesli chcesz zajrzec do cudzych magisterek to zapraszam na studia doktoranckie :) pozdr Samael
Samael	Posted: 11 Gru 2004 20:32:51 Kilka wynikow dla serii 25000 rzutow moneta, http://republika.pl/gty/fooled_by_randomness/ dzieki takim wykresom mozesz pokazac, ze dany rynek jest podobny do losowego, jednak nie wiem gdzie tu zarzut do AT; mozesz pokazac, ze dany rynek latwiej poddaje sie trendom albo jest bardziej chaotyczny pozdr Samael
Samael	Posted: 11 Gru 2004 20:38:45 a moze po prostu nie rozumiem zwiazku, miedzy wykresami losowymi a analiza techniczna?? pozdr Samael
Konrad	Posted: 11 Gru 2004 21:28:01 takie badanie czy AT jest rzeczywiscie statystycznie skuteczna byloby bardzo interesujace wedlug mnie jezeli AT jest statystycznie skuteczniejsza od losowego inwestowania na danym rynku, to tylko dlatego ze istnieja gracze ktorzy wierza w AT, w ten sposob jezeli mamy przykladowo prawe ramie w formacji RGR to ci inwestorzy juz nie zainwestuja w dany walor, w ten sposob zmniejsza sie popyt (o tych ktorzy wierza w AT), cena spada, formacja RGR automatycznie sie wypelnia jednostki ktore wierza w AT powoduja ze te formacje sie wypelniaja, jezeli sa silne dane fundamentalne, to wtedy dana formacja moze zostac przelamana, jezeli nie ma takich danych, to gracze wierzacy w AT automatycznie powoduja ze AT dziala ja do tej pory praktycznie nie bralem pod uwage AT, jednak pewna inwestycja zmusila mnie do zweryfikowania mojego podejscia :/ (PKM - wlasciwie zadnych nieoczekiwanych zlych danych, rekomendacje duzo powyzej ceny rynkowej, a walor leci w dol .. why .. ? ... bo gracze wierzacy w AT nie beda tego kupowali dopoki nie wypelni sie RGR ... przynajmniej tak jak to widze) moje 2 grosze do dyskusji :) Konrad
p$z	Posted: 11 Gru 2004 22:43:06 takie badanie czy AT jest rzeczywiscie statystycznie skuteczna byloby bardzo interesujace wedlug mnie jezeli AT jest statystycznie skuteczniejsza od losowego inwestowania na danym rynku, to tylko dlatego ze istnieja gracze ktorzy wierza w AT, w ten sposob jezeli mamy przykladowo prawe ramie w formacji RGR to ci inwestorzy juz nie zainwestuja w dany walor, w ten sposob zmniejsza sie popyt (o tych ktorzy wierza w AT), cena spada, formacja RGR automatycznie sie wypelnia jednostki ktore wierza w AT powoduja ze te formacje sie wypelniaja, jezeli sa silne dane fundamentalne, to wtedy dana formacja moze zostac przelamana, jezeli nie ma takich danych, to gracze wierzacy w AT automatycznie powoduja ze AT dziala ja do tej pory praktycznie nie bralem pod uwage AT, jednak pewna inwestycja zmusila mnie do zweryfikowania mojego podejscia :/ (PKM - wlasciwie zadnych nieoczekiwanych zlych danych, rekomendacje duzo powyzej ceny rynkowej, a walor leci w dol .. why .. ? ... bo gracze wierzacy w AT nie beda tego kupowali dopoki nie wypelni sie RGR ... przynajmniej tak jak to widze) moje 2 grosze do dyskusji :) Konrad a moze jednak sa pewne informacje niekorzystne ... rynek juz je zaczyna dyskontowac ... a przecietny inwestor dowie sie o nich za 2,3 miesiace kiedy beda juz dawno w cenie p$z
Banita	Posted: 11 Gru 2004 22:51:08 Ktoś kiedyś na kilku przykładach zuważył RGR i był pierwszy. Nikt po za nim o tej formacji nie wiedział, a jednak się wypełniała. Przyczyn takiego, a nie innego zachowania ceny trzeba poszukiwać gdzieś indziej, w ślad za mądrymi książkami twierdzę, że to psyche. Po części masz racje, że jest to samo spełniająca się przepowiednia, ale na początku tak z pewnością nie było. Dodatkowo jest szereg ludzi na rynku którzy o AT nie słyszeli (patrz prywatyzacjia PKO BP) i działają na podstawie emocji oraz zachowują się jak tłum. Dobrze pamiętam internetową hossę kiedy ludzie brali spółki, które cokolwiek wspomniały o internecie. pzdr, Banita takie badanie czy AT jest rzeczywiscie statystycznie skuteczna byloby bardzo interesujace wedlug mnie jezeli AT jest statystycznie skuteczniejsza od losowego inwestowania na danym rynku, to tylko dlatego ze istnieja gracze ktorzy wierza w AT, w ten sposob jezeli mamy przykladowo prawe ramie w formacji RGR to ci inwestorzy juz nie zainwestuja w dany walor, w ten sposob zmniejsza sie popyt (o tych ktorzy wierza w AT), cena spada, formacja RGR automatycznie sie wypelnia jednostki ktore wierza w AT powoduja ze te formacje sie wypelniaja, jezeli sa silne dane fundamentalne, to wtedy dana formacja moze zostac przelamana, jezeli nie ma takich danych, to gracze wierzacy w AT automatycznie powoduja ze AT dziala ja do tej pory praktycznie nie bralem pod uwage AT, jednak pewna inwestycja zmusila mnie do zweryfikowania mojego podejscia :/ (PKM - wlasciwie zadnych nieoczekiwanych zlych danych, rekomendacje duzo powyzej ceny rynkowej, a walor leci w dol .. why .. ? ... bo gracze wierzacy w AT nie beda tego kupowali dopoki nie wypelni sie RGR ... przynajmniej tak jak to widze) moje 2 grosze do dyskusji :) Konrad

. 1 . 2 . 3 . >>


° Forum ° Rejestracja ° Szukaj °