  |
|
| ° Forum ° Rejestracja ° Szukaj ° | |
| 10 rubli - numizmatyka ][ sprzedaż Mercedes ][ motocykle ][ |
 |
Forum: / Giełda, inwestycje - archiwum 2004 / adx |
| << . 1 . 2 . |
| Autor | Wiadomość |
| Mieciu.AP. Szuszczkiewicz
|
Posted: 26 Paź 2007 19:30:16 Skippy, doceniam Twój wysiłek intelektualny. Ale ADX juz działa i radziłbym Ci skoncentrować sie na zasadach, wg. których nalezy go stosować. Jest ich kilka (-nascie) i w zupełności wystarczają do zawierania zyskownych transakcji. -- Witam! Z przyjemnoscią poznam trzy. |
| skippy
|
Posted: 26 Paź 2007 19:32:45 Wykres powinien wyglądać mniej więcej tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/962a49bca6c84005.html W MS jest on bardziej wygładzony ale jak Ci napisałem wcześniej nikt nie zna algorytmu wygładzania ADX-a chłopaków z Equis... Tak, to ciekawe. A ami jest podobny jak ten z metaska, ale są różnice. Pozdrawiam |
| skippy
|
Posted: 26 Paź 2007 19:35:03 Mam problem ze znalezieniem formuły liczenia ADX.
Może ktoś pomóc? Skippy, doceniam Twój wysiłek intelektualny. Ale ADX juz działa i radziłbym Ci skoncentrować sie na zasadach, wg. których nalezy go stosować. Jest ich kilka (-nascie) i w zupełności wystarczają do zawierania zyskownych transakcji. Niestety Skiba ale ja nie potrafię nie-programować :) Więc programuję to co daje chleb ale i to co daje przyjemność. Jeśli jakiś program, czy kilka nie ma jakichś dupereli mi potrzebnych, to zazwyczaj je sobie robię sam po prostu. Pozdrawiam |
| Skiba
|
Posted: 26 Paź 2007 20:53:38 Niestety Skiba ale ja nie potrafię nie-programować :)
Więc programuję to co daje chleb ale i to co daje przyjemność. Jeśli jakiś program, czy kilka nie ma jakichś dupereli mi potrzebnych, to zazwyczaj je sobie robię sam po prostu. Skoro tak lubisz programować, to podrzucam Ci kod do MS. {ADX / DMI+/-} pds:= Input("Periods",1.5,55,14); H1:= HIGH; H2:= Ref(HIGH,-1); L1:= LOW; L2:= Ref(LOW,-1); PlusDM:= If(H1 H2 AND L1 = L2,H1-H2, If(H1 H2 AND L1 < L2 AND H1-H2 L2-L1,H1-H2,0)); DIPlus:= 100 * Wilders(PlusDM,pds) / ATR(pds); MinusDM:= If(L1 < L2 AND H1 <= H2,L2-L1, If(H1 H2 AND L1 < L2 AND H1-H2 < L2-L1,L2-L1,0)); DIMinus:= 100 * Wilders(MinusDM,pds) / ATR(pds); DIDif:= Abs(DIPlus - DIMinus); DISum:= DIPlus + DIMinus; ADXRaw:= 100 * Wilders(DIDif/DISum, pds); ADXRaw;DIMinus;DIPlus; Pozdr |
| Skiba
|
Posted: 26 Paź 2007 21:21:16 Witam!
Z przyjemnoscią poznam trzy. 1. Najlepsze okazje do zajęcia pozycji długiej pojawiaja sie wtedy, gdy +DI oraz ADX znajdują się powyżej -DI i ADX rośnie. Graj krótko, gdy -DI i ADX są ponad +DI i ADX rośnie. 2. Jeżeli +DI -DI czekaj z kupnem do czasu, gdy kurs pokona max z dnia przecięcia tych linii; odwrotnie dla sprzedaży. 3. Otwórz pozycję zgodną z liniami kierunkowymi, jeżeli ADX osiąga najwyzszą wartość. Zalecenia stosowania wskaźników w zależności od poziomu i kierunku ADX: 0-15 (rośnie lub spada)-Trend horyzontalny-Oscylatory 16-20 (rośnie)-Trend-Wskaźniki podążające za trendem 21-40 (rośnie)-Trend-Wskaźniki podążające za trendem 40 (rośnie)-Możliwy bliski koniec trendu-Szukaj ADX powyżej obu linii DI
40-25 (spada)-Słabnący trend-Oscylatory 24-0 (spada)-Brak trendu-Oscylatory |
| Dieter
|
Posted: 26 Paź 2007 21:29:23 Bardzo ciekawe. Mozesz podac equity tego patentu? Pytam z ciekawosci (bo wiem, ze to nie dziala). D. |
| skippy
|
Posted: 26 Paź 2007 21:31:07 Skoro tak lubisz programować, to podrzucam Ci kod do MS.
Dzięki. Są delikatne różnice względem wersji krążących w necie. Pozdrawiam |
| Mieciu.AP. Szuszczkiewicz
|
Posted: 26 Paź 2007 22:45:09 Witam!
Z przyjemnoscią poznam trzy. 1. Najlepsze okazje do zajęcia pozycji długiej pojawiaja sie wtedy, gdy +DI oraz ADX znajdują się powyżej -DI i ADX rośnie. Graj krótko, gdy -DI i ADX są ponad +DI i ADX rośnie. 2. Jeżeli +DI -DI czekaj z kupnem do czasu, gdy kurs pokona max z dnia przecięcia tych linii; odwrotnie dla sprzedaży. 3. Otwórz pozycję zgodną z liniami kierunkowymi, jeżeli ADX osiąga najwyzszą wartość. Zalecenia stosowania wskaźników w zależności od poziomu i kierunku ADX: 0-15 (rośnie lub spada)-Trend horyzontalny-Oscylatory 16-20 (rośnie)-Trend-Wskaźniki podążające za trendem 21-40 (rośnie)-Trend-Wskaźniki podążające za trendem 40 (rośnie)-Możliwy bliski koniec trendu-Szukaj ADX powyżej obu linii DI
40-25 (spada)-Słabnący trend-Oscylatory 24-0 (spada)-Brak trendu-Oscylatory -- witam! Skiba a w jaki sposób przyspieszasz adx? |
| Skiba
|
Posted: 27 Paź 2007 07:34:14 Bardzo ciekawe. Mozesz podac equity tego patentu? Pytam z ciekawosci (bo
wiem, ze to nie dziala). Oczywiście dyżurne pytanie Dietera. Zauwaz, że nigdy nikt nie pytał o equity czegoś co robisz na podstawie cykli, gwiazd itp. Przynajmniej ja nie zauważyłem żebys cos takiego podawał, a wiem, że uważasz iż to działa. To co ja podałem Mieciowi można było przeczytać w Profesjonalnym Inwestorze ze stycznia i pażdziernika 2000. Autorami byli odpowiednio Grzegorz Uraziński i Marcin Mosz. Dla mnie ważniejsze niż durna uwaga o equity, która świadczy o tym, ze zatrzymałeś się na poziomie bezmyslnego walenia głową w mur, jakim jest testowanie systemów i oglądania equity jest chęć wyjscia poza utarte stereotypy. Czy ktoś mowi, że zawieranie transakcji wg tego co napisałem jest świetym gralem? To są pewne zasady postępowania, które mają przyblizyc do rozsądnego posługiwania się narzędziami AT. Wiele na tym polu zrobił Chuck LeBeau na swoim forum wiele lat temu zamieszczając biuletyny z pewnymi wskazówkami poprawnej interpretacji m.in. ADX http://www.traderclub.com/discus/board.html |
| skippy
|
Posted: 27 Paź 2007 08:11:07 Dzięki Skiba, this is it. http://tinyurl.com/2wkgjg Od góry: - formuła wbudowana w AMI - zapodana przez Ciebie i wsadzona do Metki - ten mój niefortunny wynalazek - wyrysowane wg podanej formuły Ponieważ nie mogłam znaleźć algorytmu Wilders zastosowałem Wellers Summation i wygląda, że to praktycznie to samo. Pozdrawiam |
| Skiba
|
Posted: 27 Paź 2007 08:27:16 Dzięki Skiba, this is it.
Nie wierz nigdy, gdy ktos napisze, że: "W MS jest on bardziej wygładzony ale jak Ci napisałem wcześniej nikt nie zna algorytmu wygładzania ADX-a chłopaków z Equis..." Są ludzie, którzy to wiedzą:)) |
| Dieter
|
Posted: 27 Paź 2007 09:55:18 Sorry stary ale w tym biznesie 2 + 2 =4 i nie moze byc inaczej. Rysowanie equity pokazuje wszystko jak jest i bylo z dana metoda, a nie jak sobie to wymarzylismy. To sa scisle reguly we/wy, transakcja po transakcji na realnych danych. Odnosnie moich cykli i metod to zawsze zamieszczam equity. Nie oszukuj sie wiecej. Jak ktos tutaj napisal pare tygodni temu: "Po przetestowaniu metod zawartych na pierwszych 200 stronach ksiazki Analiza Techniczna Rynkow Finansowych J.Murphego juz wiem dlaczego autor nie inwestuje swoich pieniedzy ale pracuje jako doradca w funduszu". Myslisz, ze to przypadkowe iz autorzy ksiazek nie podaja equity w swoich ksiazkach? Odp. NIE bo sprzedaja ludziom marzenia i cos co nie dziala w dluzszym terminie, a malo kto podchodzi do tematu jak Dieter i testuje te super zabawki przed zainwestowaniem swojej kasy. D. |
| Skiba
|
Posted: 27 Paź 2007 11:06:36 Pokaż raz te swoje equity zamiast ciągłego krytykowania innych. Twoje cykle są tak samo "dobre" jak i te systemy mechaniczne "2+2=4". Gdyby tutaj było tak jak piszesz to AT byłoby przedmiotem wykładanym na studiach i działałyby wzory jak w fizyce. Nie ma na giełdzie 2+2=4 i jeśli tak mówisz to o tradingu wiesz "wszystko" i nie musisz juz się niczego uczyć jak niejaki ZBIG, on przynajmniej jest szczery, a Ty jestes tajemniczy Dieter, "mondrala" giełdowy:))) Twoje zaściankowe poglądy polityczne przekładają sie na twoje zaściankowe poglady o literaturze na tematy giełdowe. Nazwisko Uraziński, na które sie powołałem pisząc o ADX, mówi ci coś? Podpisz sie nazwiskiem to pogadamy:) |
| Dieter
|
Posted: 27 Paź 2007 11:30:15 1. Na gieldzie nie ma 2 + 2 = 4 ale w stosowanych metodach tak ma byc by wiedziec czego oczekiwac dlatego testowanie metod jest tak samo oczywiste jak crash testy samochodow przed wprowadzeniem ich do produkcji. 2. Na forum wgtfx mozesz znalezc moje equity. 3. AT jest wykladanym przedmiotem na kilku uczelniach w USA. 4. Co tzn zasciankowe poglady polityczne? To, ze nie jestem ograniczony i TRENDY? D. |
| skippy
|
Posted: 27 Paź 2007 14:13:08 http://tinyurl.com/2nz86g
Niestety wyszedł mi chyba "SkippyADX" ale efekt ciekawy, więc przed dalszą pracą pokazuję. Pozdrawiam Zielony (D+ ?) to wypisz wymaluj tetnienia kondensatora :) Zreszta wszystkie 3 wygladaja jak wyrwane z jakiegos ukladu. Moglbys gdzies wrzucic kod? Po analizie: wskaźk powstał wskutek błędu, zamiast = = było = w pewnym miejscu. Zakodowałem do metasa. Niestety nie wyświetla mi się sam ADX, ale ładnie widoczne są te dwie tętniące+Di i -DI Prawdopodobnie tu się krzaczy, ale tego jeszcze nigdy nie robiłem i chwilowo nie wiem jak to zrobić: ADXSMB:= (((Ref(ADXSMB,-1) * (pds-1)) + MBDX) / pds); czyli nie działa jakbym się spodziewał Ref(ADXSMB,-1) zwracając zero. ======================= {ADX-SMB / DMI+/-} pds:= Input("Periods",1.5,55,14); C1:=Ref(CLOSE,-1); TR1:= Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-C1)); TR2:= Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(C1-LOW)); TR:= Max(TR1, TR2); HiDiff:= HIGH-Ref(HIGH,-1); LoDiff:= Ref(LOW,-1)-LOW; HiDiff:= If( ((HiDiff=0) OR (LoDiff=0)), LoDiff, HiDiff); DMIp:= If(HiDiffLoDiff, HiDiff, If(HiDiff<LoDiff, 0, 0)); DMIm:= If(HiDiffLoDiff, 0, If(HiDiff<LoDiff, LoDiff, 0)); PLDI:=(100 * Wilders(DMIp, pds) / Wilders(TR, pds)); MIDI:=(100 * Wilders(DMIm, pds) / Wilders(TR, pds))*-1; MBDX:= (100 * Abs(PLDI-MIDI) ) / (PLDI+MIDI); ADXSMB:= (((Ref(ADXSMB,-1) * (pds-1)) + MBDX) / pds); ADXSMB;PLDI; MIDI; |
| Dieter
|
Posted: 27 Paź 2007 14:50:35 Ok ale podaj dokladne warunki we/wy wg Twojego ADX, a ja to zakoduje i wyniki przesle na grupe. D. |
| Dieter
|
Posted: 27 Paź 2007 14:54:21 Jasne, ze mozna osiagnac wyniki super na danych historycznych ale przeoczyles to co napisalem nt metody optymalizacji, a takie cos ciezko oszukac: Napisalem: "Testuje cos takiego na danych historycznych za ostatni rok, a pozniej na tych samych parametrach dokonuje backtestu na kolejnych dwoch latach wstecz. Jesli wynik bedzie pozytywny to wtedy moge zaczac uzywac takiego systemu." Jak wynik na danych historycznych jest do niczego to nawet szkoda sobie zawracac glowy tym na przyszlosc. D. |
| Skiba
|
Posted: 27 Paź 2007 15:23:05 Musisz obserwować ADX i wykres cenowy. Interesuj się tylko spadającym ADX. Gdy ADX<20 należy pilnować jego najmniejszej wartości. Możesz przyjąć, ze im niżej tym lepiej, tym lepszy będzie ruch, który nastąpi. Gdy wartość ADX zaczyna wzrastac, mozesz przyjąć, ze zaczyna się zmiana trendu. Jednak ,musisz być ostrożny, gdyż często jest to tzw: 1-2-3, a więc pierwszy ruch , powrót i ruch zasadniczy. Dlatego konieczna jest obserwacja wykresu cenowego. Możesz teraz zobaczyć jakie jest wzajemne połozenie względem siebie +D/-D. Możesz także nałozyc średnią na ADX i poczekac z otwarciem pozycji do momentu jej przecięcia przez wskaźnik. Gdy pozycja została otwarta konieczne jest ustalenie stopu, który musi się znajdować tuż pod ostatnim dołkiem jeśli otworzyłes L i tuż nad ostatnią górką jeśli otworzyłes S. "Tuż" w moim pojęciu to max 2-3pkt na close. Zamknięcie następuje w momencie przecięcia od góry ADX przez +-D. Może to byc zamknięcie cześci bądź całości pozycji. Zależy to w głownej mierze od siły ruchu i tego w której fali znajduje sie rynek wg teorii fal Elliota. Możesz także stosować do tego jakiś oscylator np Stochastic lub RSI. Jeśli chcesz to zakodować to naturalnie mozesz to zrobić, dobrze jest wówczas przekazać część swojej inteligencji tej czarnej skrzynce aby podejmowała decyzje. Zawsze będzie na (kogo-co) zgonic porażkę:) |
| << . 1 . 2 . |
|
Notowania, informacje, papiery wartościowe, akcje, obligacje - wymiana doświadczeń dotyczących inwestowania na giełdzie i nie tylko.
Gra na giełdzie nie jest łatwa tutaj jednak znajdziesz na pewno wiele rad jak pomnożyć swoje aktywa oraz wiele informacji o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - instytucji publicznej mającej na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi, dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Dyskusja została podzielona na lata by łatwiej można było odszukać potrzebne informacje. Życze wszystkim zakupów w dołku i sprzedaży na szczycie! Czas ładowania strony (sek.): 0.763 miniBB.net © 2001-2009 Polityka Prywatności ° ogłoszenia ° kawaleria ° valati ° ogłoszenia archiwum °
|