Forum: - Systemy

Forum: / Giełda, inwestycje - archiwum 2000 / Systemy

<< . 1 . 2 .

Autor	Wiadomość
BartBK	Posted: 6 Lis 2008 09:45:52 Są systemy, które nie sposób ocenić za pomocą powyższego wzoru. Może lepiej jakbyś się spytał o uzyskiwaną średniomiesięczną stopę zwrotu? dK Jak ktoś ma OSS mniejszą od zera to niewiela da wysoka, średniomiesięczna stopa zwrotu. Dla mojego systemu jest na FW20 jest to OSS=34.61. Gram nim w realu od roku i to z powodzeniem. Ostatnio pnie się do góry jak rakieta. Pozdrowienia, GiełduGiełdu No to jest to jakiś zajebisty system. Generalnie uznaje się że OSS10 to coś zajebistego. Budowany w oparciu o średnie, oscylatory, czy inne?
dK	Posted: 6 Lis 2008 10:10:12 Bym polemizował. Jakich systemów się nie da ocenić tym wzorem? Np. najprostszy z możliwych 1. Kupuj cokolwiek za dowolną cenę 2. Daj zlecenie sprzedaży wyższą o k% od ceny zakupu z terminem do końca świata. :) dK
nospamusenetnospam	Posted: 6 Lis 2008 12:15:38 Na jakich rynkach działa system i jak długo? Sugerujesz, ze ktos ma tu system, ktory dziala dlugo i jeszcze jest zyskowny? You made my day! :)))
BartBK	Posted: 6 Lis 2008 13:02:04 Na jakich rynkach działa system i jak długo? Sugerujesz, ze ktos ma tu system, ktory dziala dlugo i jeszcze jest zyskowny? You made my day! :))) Szczerze? Chciałem sprawdzić, czy jest jeszcze sens czytać tą grupę ;) Widzę, że coraz mniejszy.
jk	Posted: 6 Lis 2008 13:30:50 No to jest to jakiś zajebisty system. Generalnie uznaje się że OSS10 to coś zajebistego. Budowany w oparciu o średnie, oscylatory, czy inne? Widziałeś kiedyś zyskowny w LT system oparty na średnich czy oscylatorach? Poważnie pytam. jk
Architekt	Posted: 6 Lis 2008 13:53:37 OSS = SZPW - SSPS SZ- sredni zysk SS - srednia strata PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc) PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc) A coś więcej o tym wzorze, źródło?
GiełduGiełdu	Posted: 6 Lis 2008 22:36:59 Dla mojego systemu jest na FW20 jest to OSS=34.61. Gram nim w realu od roku i to z powodzeniem. Ostatnio pnie się do góry jak rakieta. Pozdrowienia, GiełduGiełdu No to jest to jakiś zajebisty system. Generalnie uznaje się że OSS10 to coś zajebistego. Budowany w oparciu o średnie, oscylatory, czy inne? Nie narzekam, zwłaszcza ostatnio. System jest typu "zaobserwuj pewne zjawisko i jak się sprawdza, to inwestuj". Nieco podobny jest system typu: 1) Kup po cenie otwarcia 2) Sprzedaj 10 pkt. wyżej lub na koniec dnia (jeżeli strata) Tyle mogę powiedzieć:-) Na danych historycznych 2000-2008 jest prawie płaski w okresie 2000-2005- zarobił wtedy 2500 zł (przy dużej liczbnie transakcji), a od 2005 rośnie jak rakieta, włączająć w to ostatni rok kiedy go stosuje w Realu (dane są za ten ostatni rok). Próbowałem go zastosować w odniesieniu do DAX i ESTX50, ale na danych historycznych topi. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem też co będzie jak zacznie u mnie topić. Na razie nie mam tu strategii. Pozdrowienia, GiełduGiełdu
BartBK	Posted: 6 Lis 2008 23:43:29 Bym polemizował. Jakich systemów się nie da ocenić tym wzorem? Np. najprostszy z możliwych 1. Kupuj cokolwiek za dowolną cenę 2. Daj zlecenie sprzedaży wyższą o k% od ceny zakupu z terminem do końca świata. :) dK Niby dlaczego nie? Na historycznych danych mogę ocenić CI taki system jak podasz k.
BartBK	Posted: 6 Lis 2008 23:55:15 No to jest to jakiś zajebisty system. Generalnie uznaje się że OSS10 to coś zajebistego. Budowany w oparciu o średnie, oscylatory, czy inne? Widziałeś kiedyś zyskowny w LT system oparty na średnich czy oscylatorach? Poważnie pytam. No właśnie testuję jeden i jest zyskowny na pewnym typie akcji (a raczej specyficznej grupie przedsiębiorstw). Nie znajduję jego słabych punktów i to mnie bardzo niepokoi. Za okresy 10 lat (to chyba LT?) daje zwrot 12-30% rocznie (nie licząc dywidend, bo nie bardzo wiem jeszcze jak je uwzględniać w systemie - testuje AmiBrokerem) Pozdrawiam, bk
BartBK	Posted: 6 Lis 2008 23:56:23 No to jest to jakiś zajebisty system. Generalnie uznaje się że OSS10 to coś zajebistego. Budowany w oparciu o średnie, oscylatory, czy inne? Widziałeś kiedyś zyskowny w LT system oparty na średnich czy oscylatorach? Poważnie pytam. Aha, jeszcze jedno... System dostał ostatnio straszne cięgi - największe w historii całej swojej. Zajmuje pozycję tylko long.
jk	Posted: 7 Lis 2008 10:06:47 No właśnie testuję jeden i jest zyskowny na pewnym typie akcji (a raczej [...] Aha, jeszcze jedno... System dostał ostatnio straszne cięgi - największe w historii całej swojej. Zajmuje pozycję tylko long. IMHO na średnich itp. nie da się zrobić systemu dla szerokiego rynku, ze względu na to czym są średnie i jak są liczone. Szczególnie jeśli są to średnie tylko ceny lub wolumenu. System o którym piszesz znalazłeś gdzieś w necie czy sam opracowałeś?
BartBK	Posted: 7 Lis 2008 12:01:19 No właśnie testuję jeden i jest zyskowny na pewnym typie akcji (a raczej [...] Aha, jeszcze jedno... System dostał ostatnio straszne cięgi - największe w historii całej swojej. Zajmuje pozycję tylko long. IMHO na średnich itp. nie da się zrobić systemu dla szerokiego rynku, ze względu na to czym są średnie i jak są liczone. Szczególnie jeśli są to średnie tylko ceny lub wolumenu. Co rozumiesz pod pojęciem szerokiego rynku i dlaczego tak uważasz? System opiera się o ceny, wolumen ignoruje. System o którym piszesz znalazłeś gdzieś w necie czy sam opracowałeś? Znalazłem w wersji podstawowej, na której bazuje opracowując go. Pozdrawiam, bk
dK	Posted: 8 Lis 2008 09:53:16 Bym polemizował. Jakich systemów się nie da ocenić tym wzorem? Np. najprostszy z możliwych 1. Kupuj cokolwiek za dowolną cenę 2. Daj zlecenie sprzedaży wyższą o k% od ceny zakupu z terminem do końca świata. :) dK Niby dlaczego nie? Na historycznych danych mogę ocenić CI taki system jak podasz k. Jasne, ze tak! wyjdzie dokładnie OSS=k. Bo wszystkie transakcje zakończą się sukcesem.... kiedyś ..... w przyszłości .... A więc wystarczy ustawić k na 11 % i mamy tzw. "zajebisty" system :), a jak założę 40% to mam system lepszy nawet od tego co używa GiełduGiełdu. Ale jeśli wyliczysz zwrot jaki daje Ci taki system, to wyjdzie ci ujemny - tym bardziej ujemny im bliższe zeru k. Czyli do bani. Pozdrawiam dK
GiełduGiełdu	Posted: 8 Lis 2008 16:49:15 A więc wystarczy ustawić k na 11 % i mamy tzw. "zajebisty" system :), a jak założę 40% to mam system lepszy nawet od tego co używa GiełduGiełdu. Ale jeśli wyliczysz zwrot jaki daje Ci taki system, to wyjdzie ci ujemny - tym bardziej ujemny im bliższe zeru k. Czyli do bani. Pozdrawiam dK Tak nawiasem, chciałbym, żeby mój system był zajebisty, ale na razie nie jest. Jego parametry to: SZ- sredni zysk= 243 zł SS - srednia strata = 180 zł PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc)=0.51 PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc)=0.49 co daje OSS=35 Co nie zmienia faktu, że OSS ma wartość dodatnią, często generuje transakcje i mam nadzieję, że jeszcze trochę dla mnie zarobi. TRochę zleceń musiałem jednak puścić, żeby zarobić te 28K (było 2 dni temu prawie 30K). Pozdrowienia, GiełduGiełdu
dK	Posted: 8 Lis 2008 19:27:53 A więc wystarczy ustawić k na 11 % i mamy tzw. "zajebisty" system :), a jak założę 40% to mam system lepszy nawet od tego co używa GiełduGiełdu. Ale jeśli wyliczysz zwrot jaki daje Ci taki system, to wyjdzie ci ujemny - tym bardziej ujemny im bliższe zeru k. Czyli do bani. Pozdrawiam dK Tak nawiasem, chciałbym, żeby mój system był zajebisty, ale na razie nie jest. Jego parametry to: SZ- sredni zysk= 243 zł SS - srednia strata = 180 zł PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc)=0.51 PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc)=0.49 co daje OSS=35 Oj, chyba w miejsce SS i SZ to w tym wzorze nie powinieneś wstawiać liczb bezwzględnych ;) BartBK napisał średni zysk, ale to nalezy wyrazić w procentach, o ile średnio procent wyrosły trafne pozycje, czyli 243 zł dzielisz przez średnią wartość zainwestowanej kwoty. Jeśli to załóżmy 3000 zł no to OSS=243/30000,51 - 180/30000,49 = 1,2 dK
dK	Posted: 8 Lis 2008 19:30:08 Oj, chyba w miejsce SS i SZ to w tym wzorze nie powinieneś wstawiać liczb bezwzględnych ;) BartBK napisał średni zysk, ale to nalezy wyrazić w procentach, o ile średnio procent wyrosły trafne pozycje, czyli 243 zł dzielisz przez średnią wartość zainwestowanej kwoty. Jeśli to załóżmy 3000 zł no to OSS=243/30000,51 - 180/30000,49 = 1,2 1,2 % oczywiście : dK
BartBK	Posted: 8 Lis 2008 20:06:54 A więc wystarczy ustawić k na 11 % i mamy tzw. "zajebisty" system :), a jak założę 40% to mam system lepszy nawet od tego co używa GiełduGiełdu. Ale jeśli wyliczysz zwrot jaki daje Ci taki system, to wyjdzie ci ujemny - tym bardziej ujemny im bliższe zeru k. Czyli do bani. Pozdrawiam dK Tak nawiasem, chciałbym, żeby mój system był zajebisty, ale na razie nie jest. Jego parametry to: SZ- sredni zysk= 243 zł SS - srednia strata = 180 zł PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc)=0.51 PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc)=0.49 co daje OSS=35 Co nie zmienia faktu, że OSS ma wartość dodatnią, często generuje transakcje i mam nadzieję, że jeszcze trochę dla mnie zarobi. TRochę zleceń musiałem jednak puścić, żeby zarobić te 28K (było 2 dni temu prawie 30K). Zle to liczysz. SZ i SS to procent od kwoty inwestycji. Twój system jest słaby w takim razie. Rozwinięcie wyników oceny systemu tym wzorem: OSS < 0 - znakomity system dla dawców ;) OSS miedzy 0 - 2 - slaby system OSS miedzy 2 - 4 - sredni system OSS miedzy 4 - 7 - dobry system OSS miedzy 7 - 10 - bardzo dobry system OSS 10 - fantastyczny system
BartBK	Posted: 8 Lis 2008 20:08:22 A więc wystarczy ustawić k na 11 % i mamy tzw. "zajebisty" system :), a jak założę 40% to mam system lepszy nawet od tego co używa GiełduGiełdu. Ale jeśli wyliczysz zwrot jaki daje Ci taki system, to wyjdzie ci ujemny - tym bardziej ujemny im bliższe zeru k. Czyli do bani. Pozdrawiam dK Tak nawiasem, chciałbym, żeby mój system był zajebisty, ale na razie nie jest. Jego parametry to: SZ- sredni zysk= 243 zł SS - srednia strata = 180 zł PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc)=0.51 PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc)=0.49 co daje OSS=35 Co nie zmienia faktu, że OSS ma wartość dodatnią, często generuje transakcje i mam nadzieję, że jeszcze trochę dla mnie zarobi. TRochę zleceń musiałem jednak puścić, żeby zarobić te 28K (było 2 dni temu prawie 30K). Zle to liczysz. SZ i SS to procent od kwoty inwestycji. Twój system jest słaby w takim razie. Rozwinięcie wyników oceny systemu tym wzorem: To, że jest słaby napisałem trochę na wyrost, dk mnie zasugerował. Nie wiem bowiem jaką kwota grasz.
GiełduGiełdu	Posted: 8 Lis 2008 22:27:42 Oj, chyba w miejsce SS i SZ to w tym wzorze nie powinieneś wstawiać liczb bezwzględnych ;) BartBK napisał średni zysk, ale to nalezy wyrazić w procentach, o ile średnio procent wyrosły trafne pozycje, czyli 243 zł dzielisz przez średnią wartość zainwestowanej kwoty. Jeśli to załóżmy 3000 zł no to OSS=243/30000,51 - 180/30000,49 = 1,2 Nie wiem na podstawie jakich źródeł się opierasz. Ja korzystam z Tharpa "Wolność, Giełda i..." i tam do wzoru jest podawany przeciętny zysk oraz przeciętna strata (patrz np. str. 111). Zadaniem OSS jest ocena, czy jest w ogóle sens stosować system. Ujemna OSS to prosta droga do zera. Występuje też pytanie,co w sytuacji jezeli osoba gra jednym kontraktem, ale kupuje 1 kontrakt na każde 10K, to co ma wstawić do wzoru? Pozdrowienia, GiełduGiełdu
Gonzo	Posted: 9 Lis 2008 00:18:36 Zle to liczysz. SZ i SS to procent od kwoty inwestycji. Twój system jest słaby w takim razie. Rozwinięcie wyników oceny systemu tym wzorem: Jaki znowu procent od kwoty inwestycji? Od maksymalnej straty? Od pieniedzy jakie przeznaczam na granie? Czy moze od wielkosci stopa? A co jesli luka przeskoczy stopa? Zamiast podstawiac do wzoru wartosci bezwzgledne (btw - niezle sie usmialem - ktos kto gra 10x wiekszymi stawkami ma 10 razy lepszy system) wstaw do wzoru wygrana jako wielkosc wzgledem przegranej, czyli 243/180. Wtedy masz: 243/180 * 0.51 - 180/180 * 0.49 Wynik 0.2 G
GiełduGiełdu	Posted: 9 Lis 2008 09:06:16 Zamiast podstawiac do wzoru wartosci bezwzgledne (btw - niezle sie usmialem - ktos kto gra 10x wiekszymi stawkami ma 10 razy lepszy system) wstaw do wzoru wygrana jako wielkosc wzgledem przegranej, czyli 243/180. Wtedy masz: 243/180 * 0.51 - 180/180 * 0.49 Wynik 0.2 Jezeli podstawiam srednie wartosci przegranej/wygranej (tzn. 243 i 180) i wychodzi mi 35 to oznacza to, ze po 220 transakacach (okolo 1 roku kalendarzowego) system da wyniki 220*35=7700 zl. A wyniki 0.2 jak zinterpretowac? Pozdrowienia, GielduGieldu
zywy	Posted: 9 Lis 2008 20:12:24 btw - niezle sie usmialem - ktos kto gra 10x wiekszymi stawkami ma 10 razy lepszy system Hej, Cos w tym jednak jest, bo w tej grze chodzi o zarabianie pieniedzy, nie pipsow czy procentow. Pozdrawiam, Maciej
Gonzo	Posted: 9 Lis 2008 21:17:00 btw - niezle sie usmialem - ktos kto gra 10x wiekszymi stawkami ma 10 razy lepszy system Hej, Cos w tym jednak jest, bo w tej grze chodzi o zarabianie pieniedzy, nie pipsow czy procentow. A ja myslalem, ze liczy sie OSS po to aby choc troche porownac systemy (chociaz i tak porownanie niedoskonale - dla mnie jedyne co ma sens to CAGR / maxDD) G
jk	Posted: 10 Lis 2008 09:34:41 Co rozumiesz pod pojęciem szerokiego rynku i dlaczego tak uważasz? System opiera się o ceny, wolumen ignoruje. Chodzi mi o np. cały skład WIG. Teoretycznie można by opracować system dla jakiejś spółki, która ma "sternika" i ten kieruje się jakimiś regułami czy poziomami. A średnie są odbiciem przeszłości, dlatego nie mogą pokazać przyszłości, a nawet teraźniejszości. "Długa" średnia będzie zawsze spóźniona, "krótka" będzie szarpać tak samo jak rynek.
Gonzo	Posted: 10 Lis 2008 19:29:56 Bzdura do kwadratu. Sredni 20-sto sesyjny wzrost spolek na gpw: 1.0% Sredni wzrost spolek powyzej swojej sredniej 60-cio sesyjnej: 2.9% Gonzo

<< . 1 . 2 .


° Forum ° Rejestracja ° Szukaj °