Forum: - Systemy

Forum: / Giełda, inwestycje - archiwum 2000 / Systemy

. 1 . 2 . >>

Autor	Wiadomość
yarroll	Posted: 22 Sier 2000 14:55:09 Witam. http://www.dynamictraders.com/Download/arc_te/te9712.pdf Fajne czytadlo dla tworcow systemow;-) Pozdr. Yarroll
Adi	Posted: 15 Sty 2001 01:05:25 Moglby ktos sie ze mna podzielic jakims fajnym systemikiem na futy nie wymagajacym optymalizacji. Bylbym dzwieczny Adi
MD	Posted: 11 Wrz 2001 18:18:40 " 2001/09/11 18:55 Sygnał systemu [Rynek futures] Aktualna pozycja: krótka (1148, 2001-09-07)Zysk/Strata z aktualnej pozycji (bez prowizji): +36 pkt.Zysk/Strata od pierwszego opublikowanego sygnału 2001-09-04 (z uwzgl. prowizji 3 pkt. przy każdorazowym odwróceniu): +28 pkt. Aktualny sygnał: 2001-09-12, Odwrócić na długą (..) " kto tam pracuje??
Pawel Rejczak	Posted: 11 Wrz 2001 18:46:25 " 2001/09/11 18:55 Sygnał systemu [Rynek futures] Aktualna pozycja: krótka (1148, 2001-09-07)Zysk/Strata z aktualnej pozycji (bez prowizji): +36 pkt.Zysk/Strata od pierwszego opublikowanego sygnału 2001-09-04 (z uwzgl. prowizji 3 pkt. przy każdorazowym odwróceniu): +28 pkt. Aktualny sygnał: 2001-09-12, Odwrócić na długą (..) " kto tam pracuje?? System mechaniczny... czemu mialbym nie opublikowac aktualnego sygnalu? Pozdrawiam Pawel Rejczak www.euromoney.pl/futures/
Pawel Rejczak	Posted: 11 Wrz 2001 18:59:32 " 2001/09/11 18:55 Sygnał systemu [Rynek futures] Aktualna pozycja: krótka (1148, 2001-09-07)Zysk/Strata z aktualnej pozycji (bez prowizji): +36 pkt.Zysk/Strata od pierwszego opublikowanego sygnału 2001-09-04 (z uwzgl. prowizji 3 pkt. przy każdorazowym odwróceniu): +28 pkt. Aktualny sygnał: 2001-09-12, Odwrócić na długą (..) " Jeszcze... zeby nie powstalo mylne wrazenie, zacytuje do konca: "Odwrócić na długą wtedy, gdy kurs wzrośnie 24 pkt. od kursu otwarcia." Pozdrawiam Pawel Rejczak www.euromoney.pl/futures/
psg	Posted: 29 Lis 2001 19:19:33 czy muszę co jakiś czas przeprowadzać test systemu aby zaktualizował on pozycję na wykresie. IMHO chyba raczej tak. Zauwaz ze wlasnie nawet odswiezenie danych nie powoduje odswiezenia sie linii Equity ani zmiany sygnalu. Mozna to w pewien dosyc latwy sposob wyjasnic wiele osob korzysta z optymalizacji, a w przypadku zmiany danych system musialby sie na nowo przeoptymalizowywac - co przy danych on-line gdyby dzialo sie automatycznie oznaczaloby smierc procka ;) czyli byloby troszeczke bez sensu. PZDR PSG
dd	Posted: 29 Lis 2001 19:29:08 IMHO chyba raczej tak. Zauwaz ze wlasnie nawet odswiezenie danych nie powoduje odswiezenia sie linii Equity ani zmiany sygnalu. Mozna to w pewien dosyc latwy sposob wyjasnic wiele osob korzysta z optymalizacji, a w przypadku zmiany danych system musialby sie na nowo przeoptymalizowywac - co przy danych on-line gdyby dzialo sie automatycznie oznaczaloby smierc procka ;) czyli byloby troszeczke bez sensu. optymalizować system po każdym ticku? jeśli ktoś tak używa systemu i co tick zmienia w nim parametry to chyba daleko nie zajedzie, optymalizujesz jak już na początku dla ustalenia parametrów a potem się tego trzymasz bo inaczej to ciągle system naginasz do historii...takie moje zdanie ;) a swoją drogą mógłbyś coś wykombinować żeby system odświerzał się na wykresie gdy odświerzają się dane, wiem że potrafisz...;)) pozdro dd
psg	Posted: 29 Lis 2001 19:35:45 a swoją drogą mógłbyś coś wykombinować żeby system odświerzał się na wykresie gdy odświerzają się dane, wiem że potrafisz...;)) Gdybym umial to bym nie gral na futkach tylko ten pomysl sprzedal i odcinal kupony na Bahamach ;))) A tak na powaznie co do srodowiska Metasa to mam mala wiedze, nawet nie potrafie zorbic dogrywczki danych. O! :((( Lamer jestem kompletny. PZDR PSG
dd	Posted: 29 Lis 2001 19:39:40 lamer....dobra dobra ...skromność ;) dd a swoją drogą mógłbyś coś wykombinować żeby system odświerzał się na wykresie gdy odświerzają się dane, wiem że potrafisz...;)) Gdybym umial to bym nie gral na futkach tylko ten pomysl sprzedal i odcinal kupony na Bahamach ;))) A tak na powaznie co do srodowiska Metasa to mam mala wiedze, nawet nie potrafie zorbic dogrywczki danych. O! :((( Lamer jestem kompletny. PZDR PSG
JackT	Posted: 1 Gru 2001 08:34:48 Pewnym, połowicznym rozwiązaniem jest utworzenie sygnałów systemu (już bez optymalizacji) jako indicatorów (najlepiej "binarnych" - czyli o wartościach typu +1, -1, 0) i wstawienie ich do wykresu waloru. Wtedy przeliczają się same. -- -- Dziękuję. Pozdrawiam. <<< JackT ... "bo wicie, jest taki trynd..." pokazywał ew. zmianę pozycji na wykresach on-line (wykresy on-line mam
GZ	Posted: 5 Lis 2002 13:36:27 Mysle, problem rodzi tyle emocji poniewaz u nas nie ma na to rynku. Duza czesc graczy zna sie nawzajem i gdy pojawia sie ktos nowy, kto chce "zaistniec w tym biznesie" to od razu traktowany jest jako potencjalny konkurent, i dodatkowo jako: oszust, nieudacznik itp. Rynek jest na tyle trudnym i niewdziecznym zajeciem, ze aby na nim dobrze istniec, dobrze miec w zanadrzu inna forme utrzymanai (na zle czasy) - cos w rodzaju dywersyfikacji. W USA to proste. Koles gra na rynku i jesli jego nazwisko zaczyna byc znane zaczyna sprzedaz - biuletynow, systemow, rekomendacji. Dzieki temu jesli utopi troche pieniedzy w inwestycjach to przynajmniej trzyma sie na powierzchni z prenumerat. Oczywiscie nie ma sie co ludzic, ze to jest rzetelne. Ale na obrzezach tego "widocznego" rynku systemow, czyli reklamy w sieci w Stocks & Commodities jest rynek instytuacji. Ludzie chodza do instytucji i pokazuja im system. Firma mowi ok, podobaja nam sie zalozenia, na poczatek pohandlujemy tym pol roku za jakies grosze (czyli kilkaste tysiecy) i jesli bedzie tak rozowo jak piszesz to wchodzimy w to. U nas tak nie ma i raczej nie bedzie. To znaczy wiem, ze latwiej sie rozmawia z bankami (chodzi o dzialy dealerki - ale mowa o systemach na waluty) niz z assetami, i tfi o rynku kapitalowym. Ta roznica to poziom wiedzy, ktora niestety wsrod firm skupionych wokol GPW jest na poziomie zdecydowanie slabszym, niz przy dealerce.
Boswell	Posted: 5 Lis 2002 13:57:42 Mysle, problem rodzi tyle emocji poniewaz u nas nie ma na to rynku. Duza czesc graczy zna sie nawzajem i gdy pojawia sie ktos nowy, kto chce "zaistniec w tym biznesie" to od razu traktowany jest jako potencjalny konkurent, i dodatkowo jako: oszust, nieudacznik itp. Rynek jest na tyle trudnym i niewdziecznym zajeciem, ze aby na nim dobrze Dla mnie nie jest konkurentem ktoś kto sprzedaje systemy, ani analityk...a że nie ma rynku na to to dobrze świadczy o rozsądku naszych spekulantów. systemow, czyli reklamy w sieci w Stocks & Commodities jest rynek instytuacji. Ludzie chodza do instytucji i pokazuja im system. Firma mowi ok, podobaja nam sie zalozenia, na poczatek pohandlujemy tym pol roku za jakies grosze (czyli kilkaste tysiecy) i jesli bedzie tak rozowo jak piszesz to wchodzimy w to. I taką sprzedż systemu rozumiem - bo taki kapitał trudno zgromadzić. I jeżeli cena jest taka jakiej _stosując system bym nie osiągnął. U nas tak nie ma i raczej nie bedzie. To znaczy wiem, ze latwiej sie rozmawia z bankami (chodzi o dzialy dealerki - ale mowa o systemach na waluty) niz z assetami, i tfi o rynku kapitalowym. Ta roznica to poziom wiedzy, ktora niestety wsrod firm skupionych wokol GPW jest na poziomie zdecydowanie slabszym, niz przy dealerce. Zdecydowanie :) Pozdr. Boswell
lordvader99	Posted: 5 Lis 2002 14:08:59 Mysle, problem rodzi tyle emocji poniewaz u nas nie ma na to rynku. Właśnie napisałem o tym Panu Plutar. Zły repertuar i widownia. Rynek jest na tyle trudnym i niewdziecznym zajeciem, ze aby na nim dobrze istniec, dobrze miec w zanadrzu inna forme utrzymanai (na zle czasy) - cos w rodzaju dywersyfikacji. W USA to proste. Koles gra na rynku i jesli jego nazwisko zaczyna byc znane zaczyna sprzedaz - biuletynow, systemow, rekomendacji. Dzieki temu jesli utopi troche pieniedzy w inwestycjach to przynajmniej trzyma sie na powierzchni z prenumerat. Nie ma co sie oszukiwac: kazdy marzy o w miare stalym przyplywie gotowki, czego gielda nie zapewni nigdy. Dlatego GZ pisze, Kuczynski pisze, cala masa ludzi komentuje, analizuje, bla bla bla itd itp. Ale na obrzezach tego "widocznego" rynku systemow, czyli reklamy w sieci w Stocks & Commodities jest rynek instytuacji. Ludzie chodza do instytucji i pokazuja im system. Firma mowi ok, podobaja nam sie zalozenia, na poczatek pohandlujemy tym pol roku za jakies grosze (czyli kilkaste tysiecy) i jesli bedzie tak rozowo jak piszesz to wchodzimy w to. U nas tak nie ma i raczej nie bedzie. To znaczy wiem, ze latwiej sie rozmawia z bankami (chodzi o dzialy dealerki - ale mowa o systemach na waluty) niz z assetami, i tfi o rynku kapitalowym. Ta roznica to poziom wiedzy, ktora niestety wsrod firm skupionych wokol GPW jest na poziomie zdecydowanie slabszym, niz przy dealerce. "na poziomie zdecydowanie słabszym"... Tak! Nazwij rzeczy po imieniu, Grzegorz. No chyba że nie chcesz narazic się środowisku. HAHAHA Już dawno pisałem na twoim futures.pl że ta branża jest obsadzona ludźmi EH z klucza niewiadomo- jakiego typ szwagrów, trochę jajogłowych pampersów itympodobnych. Zapomnieć. Trzeba sobie zdać sprawę z naszego zacofania, rynek kapitałowy istnieje krótko, wielkich rzesz nie porwał i nie porwie. Na zachodzie popularność i zrozumienie większe ale i tzw BULLSHITU, komercji i agresywnego "marketingu" ogromnie dużo. Z resztą proszę przeglądnąc S&C który cały jest zupełnie nic nie wart, jedynie wciskają KIT na skalę przemysłową.
Czarnoksiężnik	Posted: 2 Wrz 2004 13:22:40 Witam Interesuje mnie w jaki sposób niektóre osoby zarabiają na "mechanicznych "sygnałach własnych systemów.. czy ta działalność jest jakoś prawnie uregulowana?? Czy po prostu przelewa się pieniądze takiej osobie na jej prywatne konto...? Pozdrawiam Czarnoksiężnik
Samael	Posted: 3 Wrz 2004 18:06:40 On Thu, 2 Sep 2004 06:22:40 -0700, "Czarnoksiężnik" Interesuje mnie w jaki sposób niektóre osoby zarabiają na "mechanicznych "sygnałach własnych systemów.. czy ta działalność jest jakoś prawnie uregulowana?? Czy po prostu przelewa się pieniądze takiej osobie na jej prywatne konto...? zazwyczaj przypomina to "kupowanie kota w worku"... chodzi mi tu o sprzedaz sygnalow/systemow
demotrader	Posted: 3 Wrz 2004 19:01:45 prywatne konto...? zazwyczaj przypomina to "kupowanie kota w worku"... chodzi mi tu o sprzedaz sygnalow/systemow -- Pozdrawiam Samael [fx addicted] system, a jego brak, to posiadanie stopa, a jego brak demotrader
sirland	Posted: 4 Wrz 2004 08:07:31 Witam Interesuje mnie w jaki sposób niektóre osoby zarabiają na "mechanicznych "sygnałach własnych systemów.. czy ta działalność jest jakoś prawnie uregulowana?? Czy po prostu przelewa się pieniądze takiej osobie na jej prywatne konto...? Zarządaj faktury to się dowiesz:) pzdr
klin	Posted: 27 Lis 2006 22:48:56 Witam Moje pytanie dotyczy tworzenia systemów. Chciałbym się zapytać w jaki sposób, od strony oprogramowania, można stworzyć system transakcyjny. Czy piszecie do tego własny program (w C++, Delphi itp.) który przetwarza notowania z zadanego okresu, tworzycie coś w języku skryptowym np. Metastocka, korzystacie z Excela czy wykorzystujecie jeszcze inny sposób? Drugie pytanie tyczy się w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych. Załóżmy, że napisałem system, który sprawdza się znakomicie i jestem go pewien. Chciałbym, żeby sam składał zlecenia, bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika. W jaki sposób to oprogramować? Czy biura maklerskie oferują jakieś mechanizmy do tego typu działań (specjalne API do składania zleceń)? Wiem, że pytanie może się wydawać dziwne, ale będę wdzięczny za odpowiedź. kl
adifx	Posted: 27 Lis 2006 22:55:09 testy: Amibroker trading w automacie: Metatrader
tomas	Posted: 27 Lis 2006 23:50:15 testy: Amibroker trading w automacie: Metatrader Programujac sam masz wieksze mozliwosci, skup sie na sieciach neuronowych i alg. genetycznych, mozna je razem zastosowac. Jesli chodzi o zastosowania szybsze w realizacji to sa programy ktore juz nasladuja sieci np. matlab poszukaj jest tego sporo, wiec nie bedziesz musial implementowac wszystkiego. Sa tez biblioteki pod C++,Jave dla sieci neuronowych i alg. genetycznych. Warto z nich korzystac bo niektore alg. uczenia sa trudne i latwo o pomylke a co z tym zwiazane ciezka interpretacja wynikow. Bede pisal prace mgr w tym kierunku wiec powoli sie interesuje tematyka. Jest tez sporo literatury na ten temat, czyli praktycznych zastosowaniach tych metod. Dlatego raczej ja skolnilbym sie o napisanie wlasnej aplikacji tym bardziej ze jesli zastosoujesz jakas gotowa biblioteke pracy nie bedzie duzo a mozliwosci zaminy/modyfikacji/uczenia jest wiecej niz w regulach jakie daje np. Metastock. Co do autamatycznych tranzakcji to bedzie problem, gdyby byla jakas stronka prosta powiedzmy w php to mozna to prosto zrealizowac za popomca javy i klienta http, jednak ja korzystam z aplikacji napisanej w asp a o tym nie mam zielonego pojecia. Kiedys ktos na grupie mowil ze ma swoja aplikacji do dasz rade, jednak nie wiem czy tranzakcje tez udalo sie zrobic, aplikacja dzialala pod bossa.
Mieciu.AP Szuszczkiewicz	Posted: 28 Lis 2006 00:08:20 witam! to jest świetne "Załóżmy, że napisałem system, który sprawdza się znakomicie i jestem go pewien" System transakcyjny jest tak dobry jak twórca systemu, to jest odzwierciedlenie jego wiedzy. Najprawdopodobnie brak praktyki a masz tylko wiedzę teoretyczną. Sadze ,że mając tyle milionów kolorów do wyświetlenia na monitorze bez problemu napiszesz program tworzący obrazy lepsze niż uznani malarze. Zycze powodzenia
adifx	Posted: 28 Lis 2006 07:00:24 Programujac sam masz wieksze mozliwosci, skup sie na sieciach neuronowych i alg. genetycznych, mozna je razem zastosowac. Masz cos uzytecznego na tych sieciach/algorytmach czy tylko slyszales ze to sie nadaje?
ZBIG	Posted: 28 Lis 2006 08:28:12 Chciałbym się zapytać w jaki sposób, od strony oprogramowania, Excell wystarcza w 90% Jeśli arkusz nie wystarcza, a chcesz obliczać nietypowy system to chyba najlepiej wykorzystać jakąś bazę danych. Np ja używam Firebird`a. Są także specjalne programy do analizy technicznej i testowania oraz opracowywania systemów. Chyba najpopularniejszy to Metastock, ale warto także się zainteresować Amibrokerem. Sieci neuronowe są fajne, ale jak na mój gust to armata na komara. Chciałbym, żeby sam składał zlecenia, bez jakiejkolwiek interwencji Z tego co wiem póki co niemożliwe. Jeśli w tej kwestii coś się zmieni niech ktoś da znać, bo od razu przenoszę rachunek do tego DM które udostępni taką usługę. :)
klin	Posted: 28 Lis 2006 09:05:59 witam! to jest świetne "Załóżmy, że napisałem system, który sprawdza się znakomicie i jestem go pewien" System transakcyjny jest tak dobry jak twórca systemu, to jest odzwierciedlenie jego wiedzy. Najprawdopodobnie brak praktyki a masz tylko wiedzę teoretyczną. Sadze ,że mając tyle milionów kolorów do wyświetlenia na monitorze bez problemu napiszesz program tworzący obrazy lepsze niż uznani malarze. Zycze powodzenia Dobre. Ale masz, racje. Praktyki mi brakuje. Głównie interesowało mnie to, czy taka możliwość w ogóle istnieje. Myślę, że jakikolwiek system bym napisał, nigdy nie zdecydowałbym się na puszczenie go na rynek bez kontroli. Co do malowania obrazów to polecam http://www.kurzweilcyberart.com/ Pobierz i zainstaluj ten program. Jestem przekonany, że tworzy obrazy lepsze od niektórych "artystów". kl
adi	Posted: 28 Lis 2006 09:14:01 Z tego co wiem póki co niemożliwe. Jeśli w tej kwestii coś się zmieni niech ktoś da znać, bo od razu przenoszę rachunek do tego DM które udostępni taką usługę. :) kontrakty masz na www.xtb.pl
Mieciu.AP Szuszczkiewicz	Posted: 28 Lis 2006 12:11:05 Witam! Z formy zadanego pytania można określić stan przygotowania do okreslonego tematu. Zaczynasz poszukiwanie żłotego środka, to mi się kojarzy z reklamami środków farmaceutycznych, jak to on precycyjnie uderza w zródło bólu. Teortycznie to istnieja możliwości napisania systemów. Kwestia określenia zadań jakie ma pełnić i wymagań. Następna sprawa to jak to się będzie miało do rzeczywistosc. Zobacz czy modele ekonomiczne rozwoju gospodarki są idealne. Czy masz środek na określenie kiedy skończy się hossa czy bessa. Im głębiej wejdziesz w zagadnienie stwierdzisz jak naiwne było pierwotne podejście. Pozdrawiam
BartBK	Posted: 4 Lis 2008 21:02:19 Czy jesteście w stanie podać dla waszych systemów wynik: OSS = SZPW - SSPS SZ- sredni zysk SS - srednia strata PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc) PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc) Na jakich rynkach działa system i jak długo? Chciałbym sprawdzić, jak wypada mój na tle... Pozdr, bk
dK	Posted: 5 Lis 2008 14:51:19 Czy jesteście w stanie podać dla waszych systemów wynik: OSS = SZPW - SSPS SZ- sredni zysk SS - srednia strata PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc) PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc) Na jakich rynkach działa system i jak długo? Chciałbym sprawdzić, jak wypada mój na tle... Są systemy, które nie sposób ocenić za pomocą powyższego wzoru. Może lepiej jakbyś się spytał o uzyskiwaną średniomiesięczną stopę zwrotu? dK
GiełduGiełdu	Posted: 5 Lis 2008 20:26:43 Są systemy, które nie sposób ocenić za pomocą powyższego wzoru. Może lepiej jakbyś się spytał o uzyskiwaną średniomiesięczną stopę zwrotu? dK Jak ktoś ma OSS mniejszą od zera to niewiela da wysoka, średniomiesięczna stopa zwrotu. Dla mojego systemu jest na FW20 jest to OSS=34.61. Gram nim w realu od roku i to z powodzeniem. Ostatnio pnie się do góry jak rakieta. Pozdrowienia, GiełduGiełdu
BartBK	Posted: 6 Lis 2008 09:44:17 Czy jesteście w stanie podać dla waszych systemów wynik: OSS = SZPW - SSPS SZ- sredni zysk SS - srednia strata PW - prawdopodobienstwo wygranej (trafnosc) PS - prawdopodobienstwo straty (1- trafnosc) Na jakich rynkach działa system i jak długo? Chciałbym sprawdzić, jak wypada mój na tle... Są systemy, które nie sposób ocenić za pomocą powyższego wzoru. Może lepiej jakbyś się spytał o uzyskiwaną średniomiesięczną stopę zwrotu? Bym polemizował. Jakich systemów się nie da ocenić tym wzorem?

. 1 . 2 . >>


° Forum ° Rejestracja ° Szukaj °