Forum: - cykle

Forum: / Giełda, inwestycje - archiwum 1999 / cykle

Autor	Wiadomość
tom	Posted: 29 Paź 1999 09:14:49 ostatnio tak sobie zauwazylem, ze USA DJ 2 tyg wzrost, 2 tyg spadek, Fut DJ 10726x2 10736x1 +43 punkty Obrót 346 Open 22803 -644 pozycje o czym to swiadczy............................ na wzroscie tak duzym dludzy redukuja, hm tak mi sie wydaje tom
skippy	Posted: 16 Sty 2007 20:23:43 Jakieś wygładzanie przebiegu ze zmienną stałą czasową... Czuję, że to musi być już zrobione, ciekawy jestem z jakimi efektami. Problemem jest mocne zaszumienie i powolność przebiegów. Także problem prozaiczny ale widzę, zmagają się z nim autorzy przeróżni; tj. czy okres liczyć z dniami bez sesji czy tylko sesje. Do myslenia o tym zainspirował mnie Murphy, gdzie rozdział o sumowaniu fal jest jakby żywcem wyjęty z dobrze mi znanej literatury. Faza, synchro, suma - bez różnic. W związku z tym nie jest tak prosto, jak on sugeruje, ale czuję bluesa. AM zazwyczaj widać, ale na bank dochodzą FM i PM. Jak pisałem, po zgłębieniu nawet Murphy sie okazuje tylko wstępem sygnalnym, poradnikiem. A kiedyś patrzyłem na to jak prosiak w gwiazdy. No i wszędzie są przykłady na sinusoidzie. Sprawa jest o wiele mocniej skomplikowana. Widzę np, że raczej częściej mamy do czynienia z sinusoidą przepuszczoną przez prostownik. Tak jest np od trzech sesji na budku; ta sesyjna składowa. Temat mnie zainteresował. Pozdrawiam
Mieciu.AP. Szuszczkiewicz	Posted: 16 Sty 2007 20:50:39 hehe nareszcie bratnia dusza z dziedziny sygnałów :), sprawa jest bardzo skomplikowana jeżeli własnie chodzi o wykresy czy to indeksu czy spółek, problem nie jest związany z sinusoida ale to jest tak jak z króliczkiem gdzie nie chodzi o złapanie ale dogonienie go, czy skóty zapodane to modulacja?
skippy	Posted: 16 Sty 2007 21:04:49 czy skróty zapodane to modulacja? Tak. Nie wiem dlaczego nie używają tej terminologii. W ogóle mudulacja jest pominięta. Z tego wnioskuję, że to co czytałem - jest uproszczeniem, zajawką problematyki. Pozdrawiam
Mieciu.AP. Szuszczkiewicz	Posted: 16 Sty 2007 22:03:21 hehe przypominaja mi sie dobre czasy i robienie na zajęciach modulatory kołowe :) teraz rozumiem dlaczego tak szybko kojarzysz wynik RC czy CL, a pominięta jest gdyż na ekonomii tego nie nauczaja , zresztą co to za nuka sie teraz zrobiła jak minister edukacji prawnik (chyba nie kończył jakiejś uczelni typu WSKP czytaj wyższa szkoła kształtowania paznokci) i robi taki gniot z matuarmi, odnośnie tej AM spotakłem jeden program który sie tym zajmował, może na coś nowatorskiego wpadniesz bo ja juz jestem misiem o bardzo małym rozumku Pozdrawiam
skippy	Posted: 16 Sty 2007 22:15:59 ... a pominięta jest gdyż na ekonomii tego nie nauczaja... ... odnośnie tej AM spotakłem jeden program który sie tym zajmował... Szok. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Cóż, paradoksalnie cieszy mnie ona, koledzy humaniści. Pozdrawiam
skippy	Posted: 17 Sty 2007 08:00:08 DiNapoli obija się o te sprawy - ale z nim mam problem - facet wytworzył własne słownictwo. Na razie nie wiem, czy przetworzył inne koncepcje i dorobił słownictwo, czy sam do tego dochodził: "oscylator pozbawiony trendu" "tory kolejowe" "podwójny powrót" Zastanawiam się... Żeby nie wyważać otwartych drzwi, patrząc na różne znormalizowane oscylatory. Istota to zrozumieć, co taki oscylator dokładnie "robi". Widzę już, że co najmniej kilka ma wizualny efekt filtra górnoprzepustowego - odrzucane są wolniejsze składowe. Dobrze kombinuję? Cały czas wychodzę z założenia że tematem zajmowały się takie tabuny ludzi od stuleci, że niemożliwe aby przeoczyli jakąś grubszą ideę; choć różnie z tym bywa jak widzimy po postępie wokół. Pozdrawiam
Mieciu.AP. Szuszczkiewicz	Posted: 17 Sty 2007 08:28:30 tory znajdziesz odpowiednik w klasycznej at dla formacji, odnosnie oscylatora-pytanie co on ma wskazywac? w zaleznosci od płynnosci spólki można bawić sie w filtr odrzucajacy składowe-patrzyłes pod tym katem? podobnie było z kołem, wszyscy widzieli okragłe rzeczy ale tylko jeden wpadł aby to wykorzystac :)
skippy	Posted: 17 Sty 2007 11:07:57 tory znajdziesz odpowiednik w klasycznej at dla formacji, Rozumiem te terminy tylko mnie zaskoczyło, że wytworzył swoistą sobie terminologię. odnosnie oscylatora-pytanie co on ma wskazywac? w zaleznosci od płynnosci spólki można bawić sie w filtr odrzucajacy składowe-patrzyłes pod tym katem? Tzn. myslę pod tym kątem jak ugryźć. Pozdrawiam
Mieciu.AP. Szuszczkiewicz	Posted: 17 Sty 2007 11:30:09 jak piszesz ksiazkę to musisz dac jakies nowe nazwy na stare rzeczy, inaczej żadnej nowości nie dodoajesz a tylko powielasz znane, jaki jest cel wydania ksiażki (odrzucajac relaia dla naszych naukowców)? link na priv dla pływaków
Gonzo	Posted: 13 Wrz 2008 13:18:32 Napisalem sobie automat do wyszukiwania cykli. Na danych losowych znajduje "cykle" ktore daja zarobic kilkaset procent przez 20 lat, jednak dla danych gieldowych sa cykle, ktore zarabiaja kilkadziesiat tysiecy procent przez ten sam czas. To by przemawialo za faktyczna obecnoscia cykli na rynku, jednak czy mozna traktowac powaznie cykl ktory do tej pory dal mi raptem 5 transakcji? G
komancz	Posted: 13 Wrz 2008 19:49:47 Napisalem sobie automat do wyszukiwania cykli. Na danych losowych znajduje "cykle" ktore daja zarobic kilkaset procent przez 20 lat, jednak dla danych gieldowych sa cykle, ktore zarabiaja kilkadziesiat tysiecy procent przez ten sam czas. To by przemawialo za faktyczna obecnoscia cykli na rynku, jednak czy mozna traktowac powaznie cykl ktory do tej pory dal mi raptem 5 transakcji? G Ja proponuję systemy!! www.e-investors.pl
root	Posted: 14 Wrz 2008 19:36:33 Napisalem sobie automat do wyszukiwania cykli. Na danych losowych znajduje "cykle" ktore daja zarobic kilkaset procent przez 20 lat, Napisz coś więcej. Co to jest cykl? Jak definiujesz cykl dla danych LOSOWYCH? Skora sa one losowe, to z założenia nie powinieneś się doszukiwac regulaności, bo jeśli sa reguralne (czyt. przewidywalne), to nie są losowe. pozdrawiam
Gonzo	Posted: 14 Wrz 2008 21:42:37 Napisz coś więcej. Co to jest cykl? Jak definiujesz cykl dla danych LOSOWYCH? Skora sa one losowe, to z założenia nie powinieneś się doszukiwac regulaności, bo jeśli sa reguralne (czyt. przewidywalne), to nie są losowe. Cyklu szukam poprzez proby kupna i sprzedazy w regularnych odstepach czasu. Odejmuje prowizje. Jesli na danym rynku zarobie (tzn znajde pewien okres ktory wyglada jak cykl) to uznaje, ze cykl jest. Problem w tym, ze nawet na danych losowych jakis "cykl" zawsze sie znajdzie, chociaz "zarobek" bedzie niewielki. Na danych rynkowych cykle szukane w ten sposob zarabiaja duzo wiecej, ale czasem (dla niektorych spolek) jest bardzo malo transakcji. G
skippy	Posted: 14 Wrz 2008 21:52:26 Napisz coś więcej. Co to jest cykl? Jak definiujesz cykl dla danych LOSOWYCH? Skora sa one losowe, to z założenia nie powinieneś się doszukiwac regulaności, bo jeśli sa reguralne (czyt. przewidywalne), to nie są losowe. Cyklu szukam poprzez proby kupna i sprzedazy w regularnych odstepach czasu. Odejmuje prowizje. Jesli na danym rynku zarobie (tzn znajde pewien okres ktory wyglada jak cykl) to uznaje, ze cykl jest. Problem w tym, ze nawet na danych losowych jakis "cykl" zawsze sie znajdzie, chociaz "zarobek" bedzie niewielki. Na danych rynkowych cykle szukane w ten sposob zarabiaja duzo wiecej, ale czasem (dla niektorych spolek) jest bardzo malo transakcji. Hmmmm ciekawe podejście do sprawy; bez ironii. Ale coś mi sie zdaje, ze to ma niewiele wspólnego z cyklami. A jesli ma, to jakas nowa odmiana. Pozdrawiam
Gonzo	Posted: 14 Wrz 2008 22:40:06 Ale coś mi sie zdaje, ze to ma niewiele wspólnego z cyklami. Jak inaczej rozumiesz cykle? W tej chwili przeprowadzam inny test: Wiadomo, ze zarobienie 100% na spolce, ktora wzrosla 200% to nie sztuka, za to sztuka jest zarobienie 300%. Napisalem wiec program, ktory "tasuje" wykres, tzn tworzy nowy wykres na podstawie starego: zaczyna od ceny 1000 a potem losuje dzien z danych historycznych, patrzy jaka byla zmiana procentowa tego dnia i o tyle zmienia cene na nowym wykresie. Oczywiscie kazdy dzien jest losowany max 1 raz. W ten sposob uzyskuje wykres, ktory wzrosl tyle samo procent co orginalny ale zupelnie w innej kolejnosci byly wzrosty i spadki. Potem na tym nowym wykresie szukam cykli. Jeszcze nie mam kompletnych wynikow ale narazie znajduje bardzo malo cykli i bardzo slabych. To bylby dowod, ze znalezione cykle to nie jest efekt nadmiernej optymalizacji tylko faktycznej obecnosci cykli na rynkach. G
Piotr Gregor	Posted: 15 Wrz 2008 07:13:27 Ale coś mi sie zdaje, ze to ma niewiele wspólnego z cyklami. Jak inaczej rozumiesz cykle? W tej chwili przeprowadzam inny test: Wiadomo, ze zarobienie 100% na spolce, ktora wzrosla 200% to nie sztuka, za to sztuka jest zarobienie 300%. Napisalem wiec program, ktory "tasuje" wykres, tzn tworzy nowy wykres na podstawie starego: zaczyna od ceny 1000 a potem losuje dzien z danych historycznych, patrzy jaka byla zmiana procentowa tego dnia i o tyle zmienia cene na nowym wykresie. Oczywiscie kazdy dzien jest losowany max 1 raz. W ten sposob uzyskuje wykres, ktory wzrosl tyle samo procent co orginalny ale zupelnie w innej kolejnosci byly wzrosty i spadki. Potem na tym nowym wykresie szukam cykli. Jeszcze nie mam kompletnych wynikow ale narazie znajduje bardzo malo cykli i bardzo slabych. To bylby dowod, ze znalezione cykle to nie jest efekt nadmiernej optymalizacji tylko faktycznej obecnosci cykli na rynkach. G jaki sens ma szukanie cykli na wygenerowanym przez siebie samego wykresie, ktory nie przedstawia nic poza jedna z potencjalnych sciezek jakimi moze sie poruszac kurs. jak mozesz oceniac czy cykle sa czy ich nie ma, patrzac na sztuczny, nieprawdziwy wykres, wygenerowany przez siebie. ?
Dieter	Posted: 15 Wrz 2008 08:05:55 Szukaj cykli na notowaniach walut, tam otrzymasz wieksza wiarygodnosc swoich testow zamiast jedynie pieciu sygnalow zajecia pozycji. D.
Gonzo	Posted: 15 Wrz 2008 17:40:38 jaki sens ma szukanie cykli na wygenerowanym przez siebie samego wykresie, ktory nie przedstawia nic poza jedna z potencjalnych sciezek jakimi moze sie poruszac kurs. Wlasnie po to aby ocenic metode szukania cykli. Jesli znajdowala by tak samo dobre cykle - cos jest nie tak. jak mozesz oceniac czy cykle sa czy ich nie ma, patrzac na sztuczny, nieprawdziwy wykres, wygenerowany przez siebie. Skad wiesz, ze znaleziony cykl na prawdziwym wykresie nie jest dzielem przypadku? G
Ls.	Posted: 15 Wrz 2008 19:59:10 Cyklu szukam poprzez proby kupna i sprzedazy w regularnych odstepach czasu. Odejmuje prowizje. Jesli na danym rynku zarobie (tzn znajde pewien okres ktory wyglada jak cykl) to uznaje, ze cykl jest. Problem w tym, ze nawet na danych losowych jakis "cykl" zawsze sie znajdzie, chociaz "zarobek" bedzie niewielki. Na danych rynkowych cykle szukane w ten sposob zarabiaja duzo wiecej, ale czasem (dla niektorych spolek) jest bardzo malo transakcji. Najskuteczniej szuka sie cykli przy pomocy transformaty Fouriera (DFT lub FFT). Natomiast zachowanie cykli w czasie niezle analizuje sie przy pomocy STFT (Short Time Fourier Transformate). Probowalem tez korzystac z wychwalanej teorii falkowej (wavelet transform) zamiast STFT, ale lepiej nie było - wykresy walut nie nadaja sie do tego za bardzo. Dla zainteresowanych tutaj szczegoly (opisane jak krowie na rowie ;) http://users.rowan.edu/~polikar/wavelets/wttutorial.html Pozdr,L.
BartBK	Posted: 17 Paź 2008 05:30:23 Dieter, czy wzrost i max w 2000 roku to hossa czy korekta bessy rozpoczętej od szczytu 1994? Pozdrawiam, bk


° Forum ° Rejestracja ° Szukaj °