Forum: - Do Majkiego o porownywaniu roznych okresow

Forum: / Giełda, inwestycje - dyskusja 2008 / Do Majkiego o porownywaniu roznych okresow

Autor	Wiadomość
root	Posted: 14 Sier 2008 15:24:17 Zgodnie z obietnica napisałem soft o ktorym pisalismy w watku "Najlepsze wskazniki AT". Na podstwie swieczek dlugookresowych poszukuje on w zestawie krotkookresowych swieczek najbardziej podobnych sekwencji z przeszlosci metoda brute force, by nastepnie po odpowiednim przeskalowaniu przewidziec kolejne swieczki dlugookresowe. Podobienstwo sekwencji jest okreslane jako iloczyn skalarny wektora zlozonego z sekwencji swieczek (ktore tez nalezy traktowac jak wektory). Przed mnozeniem skalarnym wektory sa normalizowane (ich dlugosci staja sie rowne 1). Uwzgledniam rowniez "odbicie" wzgledem osi czasu, tzn. sekwencja swieczek wzrostowych moze byc porownywana z sekwencja swieczek spadkowym po transformacji odbicia. Program testowalem na swieczkach 4 godzinnych i 1-godzinnych. Wynik okazał sie bardzo zły ;( Programik jest dosc prymitywny bo "najlepsze" sekwencje sa wybierane w oderwaniu od kontekstu a w szczegolnosci trendu. Jednak mimo wszystko nie spodziewalem sie az tak złych wyników. pozdrawiam
Majki	Posted: 14 Sier 2008 18:52:29 Dzięki root za podzielenie się wynikami. Fajnie, że miałeś czas to sprawdzić! Niestety tutaj (na rynkach finansowych) już tak jest, że pomysły które początkowo wydają się świetne, które nawet sprawdzają się znakomicie na jakimś wycinku danych, poddane szerszym testom okazują się niewypałami. Tej metody jednak bym całkowicie nie skreślał, tylko cały trick polega na tym jak zdefiniować podobieństwo. Na pewno nie może to być mnożenie skalarne wektorów. Musi to być funkcja, na wynik której mniejsze znaczenie ma pojedyncza świeczka. Z liczeniem podobieństwa jest sporo problemów, np. jak traktować luki. Ogólnie złe założenia w tym punkcie powodują, że brnięcie dalej nie ma sensu. Ja osobiście myślałem o porównywaniu serii łuków aproksymujących wykres (czyli znormalizowanych długości łuków, ich kątów nachylenia i promieni). Ale implementacja tego będzie musiała poczekać aż Majki będzie przychodził bardziej wypoczęty z pracy :)
root	Posted: 14 Sier 2008 19:24:37 trick polega na tym jak zdefiniować podobieństwo. Na pewno nie może to być mnożenie skalarne wektorów. Musi to być funkcja, na wynik której mniejsze znaczenie ma pojedyncza świeczka. Z liczeniem podobieństwa jest sporo Chyba to nie jest tak jak myslisz. Pojedyncza swieczka nie ma duzego znaczenia: wektor sklada sie punktow (O1,H1,L1,C1, O2,H2,L2,C2, ..... itd) Potem obliczam wszystkie kursy wzgledem O1 tzn. np. (H2-O1)/O1 itd a na koniec normalizuje wektor. Testowalem np 10 swieczek (wektor mial 40 wspolrzednych) a azeby uchwycic trend, to wcale nie ustawiam kolejnych swieczek tylko np. 20-tą, 10-ta, a potem 5,4,3,2,1,0 (liczac od zerowej wstecz). Nie wiem dlaczego iloczyn skalrny uwazasz za zły? Ja osobiście myślałem o porównywaniu serii łuków aproksymujących wykres (czyli znormalizowanych długości łuków, ich kątów nachylenia i promieni). Wg mnie trzeba popracowac nad tym bo inne znaczenie ma ta sama sekwencja swieczek podczas silnego trendu a inne - podczas konsolidacji. Metoda ktora przyjałem nie odwierciedla dobrze tych roznic. W tym kontekscie twoje "łuki" mogą być bardziej odpowiednie. Ale implementacja tego będzie musiała poczekać aż Majki będzie przychodził bardziej wypoczęty z pracy :) No to miłego weekendu. W każdym razie ja na razie postanowiłem odpocząć, bo poczułem sie lekko zdołowany ;)
Lackyluke	Posted: 14 Sier 2008 22:04:37 Zgodnie z obietnica napisałem soft o ktorym pisalismy w watku "Najlepsze wskazniki AT". Na podstwie swieczek dlugookresowych poszukuje on w zestawie krotkookresowych swieczek najbardziej podobnych sekwencji z przeszlosci metoda brute force, by nastepnie po odpowiednim przeskalowaniu przewidziec kolejne swieczki dlugookresowe. Podobienstwo sekwencji jest okreslane jako iloczyn skalarny wektora zlozonego z sekwencji swieczek (ktore tez nalezy traktowac jak wektory). Przed mnozeniem skalarnym wektory sa normalizowane (ich dlugosci staja sie rowne 1). Uwzgledniam rowniez "odbicie" wzgledem osi czasu, tzn. sekwencja swieczek wzrostowych moze byc porownywana z sekwencja swieczek spadkowym po transformacji odbicia. Program testowalem na swieczkach 4 godzinnych i 1-godzinnych. Wynik okazał sie bardzo zły ;( Programik jest dosc prymitywny bo "najlepsze" sekwencje sa wybierane w oderwaniu od kontekstu a w szczegolnosci trendu. Jednak mimo wszystko nie spodziewalem sie az tak złych wyników. pozdrawiam Witam, Czy podczas dzialania programu zapisywales sekwencje swiec najbardziej do siebie podobnych ? Podejrzewam, ze pomimo Twoja funkcja podobienstwa wskazuje dwie sekwencje podobne do siebie to w rzeczywistosci sa one bardzo rozne. PS. Pracujemy w jednej firmie ? Pozdrawiam Lackyluke
argothiel	Posted: 15 Sier 2008 01:59:13 Program testowalem na swieczkach 4 godzinnych i 1-godzinnych. Wynik okazał sie bardzo zły ;( Może pokaż gdzieś przykładowe dwie "podobne" sekwencje wg tego programu, gdzie jedna poprzedziła spadek, a druga wzrost. Jeśli rzeczywiście będą podobne, to specjaliści od AT mogą stwierdzić, czy w takim układzie kurs powinien wzrosnąć czy spaść i ew. dlaczego. :) pozdrawiam Pozdrawiam, argothiel
argothiel	Posted: 15 Sier 2008 02:03:02 Program testowalem na swieczkach 4 godzinnych i 1-godzinnych. Wynik okazał sie bardzo zły ;( Może pokaż gdzieś przykładowe dwie "podobne" sekwencje wg tego programu, A swoją drogą, po odpowiednim poupraszczaniu tego wszystkiego, powinno Ci wyjść pewnie to, co w podręcznikach. Czyli że biała dwójka oznacza kontynuację trendu, gwiazda i młot - odwrócenie trendu itd. :) Pozdrawiam, argothiel
root	Posted: 15 Sier 2008 07:26:16 Może pokaż gdzieś przykładowe dwie "podobne" sekwencje wg tego programu, A swoją drogą, po odpowiednim poupraszczaniu tego wszystkiego, powinno Ci wyjść pewnie to, co w podręcznikach. Czyli że biała dwójka oznacza kontynuację trendu, gwiazda i młot - odwrócenie trendu itd. :) Ok. Powinienem to zrobic chocby po to zeby sprawdzic czy gdzies nie zrobilem błedu w programiku, ale to znowu wymaga nieco czasu. Sprobuje zapisac swieczki i je przedstawic na wykresach.
root	Posted: 15 Sier 2008 07:38:18 PS. Pracujemy w jednej firmie ? Jezeli to przenosnia, to pewnie tak. W rzeczywistosci dzieli nas kilkaset kilometrow ;)
Ls.	Posted: 27 Sier 2008 11:51:55 Ok. Powinienem to zrobic chocby po to zeby sprawdzic czy gdzies nie zrobilem błedu w programiku, ale to znowu wymaga nieco czasu. Sprobuje zapisac swieczki i je przedstawic na wykresach. A nie myslales o wykorzystaniu systemu Weka do takich analiz? Pozdr,L.


° Forum ° Odpowiedz ° Rejestracja ° Szukaj °